lookbacksensbycvgsg

Вычислите цены или чувствительность европейских lookback опций с помощью моделей Конз-Висванэзэна и Гольдмана-Созин-Гэтто

свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = lookbacksensbycvgsg(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
PriceSens = lookbacksensbycvgsg(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceSens = lookbacksensbycvgsg(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) возвращает цены или чувствительность европейских lookback опций с помощью моделей Конз-Висванэзэна и Гольдмана-Созин-Гэтто. lookbacksensbycvgsg вычисляет цены зафиксированного европейца - и плавающая забастовка lookback опции. Чтобы вычислить значение плавающей забастовки lookback опция, Strike должен быть задан как NaN. Модель Гольдмана-Созин-Гэтто используется для плавающей забастовки lookback опции. Модель Conze-Viswanathan используется для фиксированной забастовки lookback опции.

пример

PriceSens = lookbacksensbycvgsg(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Задайте RateSpec. 

StartDates = 'Jan-1-2013';
EndDates = 'Jan-1-2014';
Rates = 0.41;
Compounding = -1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,...
 'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.6637
            Rates: 0.4100
         EndTimes: 1
       StartTimes: 0
         EndDates: 735600
       StartDates: 735235
    ValuationDate: 735235
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Задайте StockSpec с непрерывной дивидендной доходностью. 

AssetPrice = 120;
Sigma = 0.3;
Yield = 0.045;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, 'Continuous', Yield)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.3000
         AssetPrice: 120
       DividendType: {'continuous'}
    DividendAmounts: 0.0450
    ExDividendDates: []

Задайте плавание lookback опция. 

Settle   = 'Jan-1-2013';
Maturity = 'July-1-2013'; 
OptSpec = 'call';
Strike = NaN;
SMinMax = 100;

Вычислите цену и дельту европейца, плавающего lookback опция. 

OutSpec = {'price', 'delta'};
[Price, Delta] = lookbacksensbycvgsg(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike,...
Settle, Maturity,'AssetMinMax', SMinMax, 'OutSpec', OutSpec)
Price = 36.9926

Delta = 0.8659
Скрипт Open Live Script

Задайте RateSpec. 

StartDates = 'Jan-1-2013';
EndDates = 'Jan-1-2015';
Rates = 0.1;
Compounding = -1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,...
'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.8187
            Rates: 0.1000
         EndTimes: 2
       StartTimes: 0
         EndDates: 735965
       StartDates: 735235
    ValuationDate: 735235
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Задайте StockSpec. 

AssetPrice = 103;
Sigma = 0.30;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.3000
         AssetPrice: 103
       DividendType: []
    DividendAmounts: 0
    ExDividendDates: []

Задайте фиксированную lookback опцию. 

Settle   = 'Jan-1-2013';
Maturity = 'July-1-2013'; 
OptSpec = 'call';
Strike = 99;

Цена и дельта для европейца зафиксировали lookback опцию. 

OutSpec = {'price', 'delta'};                                 
[Price, Delta] = lookbacksensbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec,...
Strike, Settle, Maturity,'OutSpec', OutSpec)
Price = 22.7227

Delta = 1.1349

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec получена из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления цена представлена StockSpec.Asset, энергозависимость представлена StockSpec.Sigma, и урожай удобства представлен StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST-by-1 массив ячеек из символьных векторов.

Типы данных: char | cell

Значения цены исполнения опциона опции, заданные как целое число с помощью NINST-by-1 вектор значений цены исполнения опциона.

Типы данных: single | double

Урегулирование или торговая дата lookback опции, заданной как векторы символов даты или как последовательные числа даты с помощью NINST-by-1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.

Типы данных: double | char | cell

Европейская дата окончания срока действия опции, заданная как векторы символов даты или как последовательные числа даты с помощью NINST-by-1 векторный массив или массив ячеек дат.

Типы данных: double | char | cell

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: PriceSens = lookbacksensbycvgsg(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'AssetMinMax',AssetMinMax,'OutSpec',{'All'})

Максимальная или минимальная цена базового актива, заданная как NINST-by-1 вектор.

Типы данных: single | double

Задайте выходные параметры, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'OutSpec' и NOUT - 1 или 1-by-NOUT массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta' и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выводом должен быть Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec, чтобы включать каждую чувствительность.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены или чувствительность (заданный OutSpec) lookback опции, возвращенной как NINST-by-1 вектор.

Ссылки

[1] Оболочка, J. C. Опции, фьючерсы и другие производные 5-й выпуск. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 2002.

Смотрите также

| | | |

Темы

Введенный в R2014a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте