Sensitivities

Количество инструментов (NINST) количеством чувствительности (NSENS) матрица долларовой чувствительности каждого инструмента. Каждая строка представляет различный инструмент. Каждый столбец представляет различную чувствительность.

Price

NINST-by-1 вектор цен модуля инструментов портфеля.

CurrentHolds

NINST-by-1 вектор контрактов, выделенных каждому инструменту.

FixedInd

(Необязательно) Количество фиксированных инструментов (NFIXED)-by-1 вектор индексов инструментов, чтобы содержать зафиксированный. Например, чтобы содержать первые и третьи инструменты 10 инструментальных неизменных портфелей, набор FixedInd = [1 3]. Значение по умолчанию = [], никакие инструменты, сохраненные зафиксированными.

NumCosts

(Необязательно) Число точек сгенерировало вдоль границы стоимости, когда вектор целевых затрат (TargetCost) не задан. Значением по умолчанию являются 10 равномерно распределенных точек между точкой минимальной стоимости и точкой минимального воздействия. При определении TargetCost введите NumCosts как пустой матричный [].

TargetCost

(Необязательно) Вектор целевой величины затрат вдоль границы стоимости. Если TargetCost пуст, или не вводимый, hedgeopt оценивает NumCosts равномерно распределенные целевые затраты между минимальной стоимостью и минимальным воздействием. Когда задано, элементы TargetCost должны быть положительными числами, которые представляют максимальную сумму денег, которую владелец готов потратить, чтобы восстановить равновесие портфеля.

TargetSens

(Необязательно) 1-by-NSENS вектор, содержащий целевые значения чувствительности портфеля. При определении TargetSens введите NumCosts и TargetCost как пустые матрицы [].

ConSet

(Необязательно) Количество ограничений (NCONS) количеством инструментов (NINST) матрица дополнительных условий на перераспределениях портфеля. Имеющий право NINST-by-1 вектор активов контракта, PortWts, удовлетворяет все неравенства A*PortWts <= b, где A = ConSet(:,1:end-1) и b = ConSet(:,end).