Exponenta Banner
exponenta event banner

runtests

Запустите весь ожидаемый недостаток (ES) backtests для объекта esbacktest

свернуть все на странице

Синтаксис

TestResults = runtests(ebt)
TestResults = runtests(ebt,Name,Value)

Описание

пример

TestResults = runtests(ebt) запускает все тесты для объекта esbacktest. runtests сообщает только о результате завершающего испытания. Для тестовых деталей, таких как p - значения, запускает отдельные тесты:

пример

TestResults = runtests(ebt,Name,Value) добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для TestLevel.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте объект esbacktest. 

load ESBacktestData
ebt = esbacktest(Returns,VaRModel1,ESModel1,'VaRLevel',VaRLevel)
ebt = 
  esbacktest with properties:

    PortfolioData: [1966x1 double]
          VaRData: [1966x1 double]
           ESData: [1966x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9750

Сгенерируйте отчет TestResults для всего ES backtests. 

TestResults = runtests(ebt,'TestLevel',0.99)
TestResults=1×5 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel    UnconditionalNormal    UnconditionalT
    ___________    _____    ________    ___________________    ______________

    "Portfolio"    "VaR"     0.975            reject               accept

Входные параметры

свернуть все

Объект esbacktest (ebt), который содержит копию определенных данных (PortfolioData, VarData и свойства ESData) и все комбинации ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Для получения дополнительной информации о создании объекта esbacktest смотрите esbacktest.

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: TestResults = runtests(ebt,'TestLevel',0.99)

Протестируйте доверительный уровень, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'TestLevel' и числового значения между 0.5 и 0.9999.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Результаты, возвращенные как таблица, где строки соответствуют всем комбинациям ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' — ID портфеля для определенных данных

  • 'VaRID' — VaR ID для каждого из обеспеченных столбцов данных VaR

  • 'VaRLevel' — Уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR

  • 'UnconditionalNormal' — Категориальный массив с категориями 'принимает' и 'отклоняет', которые указывают на результат безусловного нормального теста

  • 'UnconditionalT' — Категориальный массив с категориями 'принимает' и 'отклоняет', которые указывают на результат безусловного теста t

Примечание

Для результатов испытаний условия accept и reject используются для удобства. Технически, тест не принимает модель; скорее тесту не удается отклонить его.

Смотрите также

| | |

Темы

Введенный в R2017b

Документация Risk Management Toolbox
Поддержка