Безусловный ожидаемый недостаток (ES) backtest с критическими значениями для дистрибутивов t
TestResults = unconditionalT(ebt)
TestResults = unconditionalT(ebt,Name,Value)
запускает безусловный ожидаемый недостаток (ES) backtest Acerbi-Szekely (2014), использование предварительно вычислило критические значения и приняв, что распределением возвратов является t с 3 степенями свободы.TestResults
= unconditionalT(ebt
)
добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для TestResults
= unconditionalT(ebt
,Name,Value
)TestLevel
.
[1] Acerbi, C. и Б. Сзекели. Бэктестинг ожидаемый недостаток. Декабрь 2014 MSCI Inc.