Создайте объект esbacktest
запустить комплект основанного на таблице ожидаемого недостатка (ES) backtests
Общий рабочий процесс:
Загрузите или сгенерируйте данные для ES backtesting анализ.
Создайте объект esbacktest
. Для получения дополнительной информации смотрите, Создают esbacktest и Свойства.
Используйте функцию summary
, чтобы сгенерировать сводный отчет для количества наблюдений, ожидаемых, и наблюдал среднее отношение серьезности.
Используйте функцию runtests
, чтобы запустить все тесты целиком.
Для дополнительных тестовых деталей, запущенных следующие отдельные тесты:
unconditionalNormal
— Безусловный ES backtest принятие возвращается, распределение нормально
unconditionalT
— Безусловный ES backtest принятие возвращается, распределением является t
Для получения дополнительной информации см. Обзор Ожидаемого Недостатка Backtesting.
ebt = esbacktest(PortfolioData,VaRData,ESData)
ebt = esbacktest(___,Name,Value)
создает объект ebt
= esbacktest(PortfolioData
,VaRData
,ESData
)esbacktest
(ebt
) с помощью данных по результатам портфеля и соответствующего подверженного риску значения (VaR) и данных о ES. Объект ebt
имеет следующие свойства:
PortfolioData — NumRows
-by-1
числовой массив, содержащий копию PortfolioData
VaRData — NumRows
-by-NumVaRs
числовой массив, содержащий копию VaRData
ESData — NumRows
-by-NumVaRs
числовой массив, содержащий копию ESData
PortfolioID — Строка, содержащая PortfolioID
VaRID — 1
-by-NumVaRs
представляет в виде строки вектор, содержащий VaRID
s для соответствующих столбцов в VaRData
VaRLevel — 1
-by-NumVaRs
числовой массив, содержащий VaRLevel
s для соответствующих столбцов в VaRData
Необходимые входные параметры для PortfolioData
, VaRData
и ESData
должны все быть в тех же модулях. Эти аргументы могут быть выражены, когда возвращается или как прибыль и потери. Нет никаких валидаций в объекте esbacktest
относительно модулей этих аргументов.
Если существуют отсутствующие значения (NaN
s) в PortfolioData
, VaRData
и ESData
, строка данных отбрасывается прежде, чем применить тесты. Поэтому о различном количестве наблюдений сообщают для моделей с различным количеством отсутствующих значений. Количество, о котором сообщают, наблюдений равняется исходному количеству строк минус количество отсутствующих значений. Чтобы определить, существуют ли отброшенные строки, используйте столбец 'Missing'
отчета summary
.
Поскольку критические значения предварительно вычисляются, только определенные числа наблюдений, уровней VaR, и тестируют уровни, поддерживаются.
Количество наблюдений (количество строк в данных минус количество отсутствующих значений) должно быть от 200 до 5 000.
Входной параметр VaRLevel
должен быть между 0.90
и 0.99
; значением по умолчанию является 0.95
.
TestLevel
(тестируют доверительный уровень) входной параметр для runtests
, unconditionalNormal
и функций unconditionalT
должен быть между 0.5
и 0.9999
; значением по умолчанию является 0.95
.
Свойства наборов с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, ebt
= esbacktest(___,Name,Value
)ebt = esbacktest(PortfolioData,VaRData,ESData,'VaRID','TotalVaR','VaRLevel',.99)
. Можно задать несколько пар "имя-значение" как дополнительные аргументы пары "имя-значение".
summary | Основной отчет ожидаемого недостатка (ES) относительно отказов и серьезности |
runtests | Запустите весь ожидаемый недостаток (ES) backtests для объекта esbacktest |
unconditionalNormal | Безусловный ожидаемый недостаток (ES) backtest с критическими значениями для нормальных распределений |
unconditionalT | Безусловный ожидаемый недостаток (ES) backtest с критическими значениями для t дистрибутивов |
[1] Acerbi, C. и Б. Сзекели. Бэктестинг ожидаемый недостаток. Декабрь 2014 MSCI Inc.
[2] Базельский комитет по банковскому надзору. "Требования минимального капитала для риска рынка". Январь 2016 (https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf).
esbacktestbysim
| runtests
| summary
| table
| timetable
| unconditionalNormal
| unconditionalT
| varbacktest