Exponenta Banner

сводные данные

Основной отчет ожидаемого недостатка (ES) относительно отказов и серьезности

свернуть все на странице

Синтаксис

S = summary(ebt)

Описание

пример

S = summary(ebt) возвращает основной отчет относительно данных данных esbacktest, включая количество наблюдений, количество отказов, наблюдал доверительный уровень, и так далее (см. S для деталей).

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте объект esbacktest. 

load ESBacktestData
ebt = esbacktest(Returns,VaRModel1,ESModel1,'VaRLevel',VaRLevel)
ebt = 
  esbacktest with properties:

    PortfolioData: [1966x1 double]
          VaRData: [1966x1 double]
           ESData: [1966x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9750

Сгенерируйте сводный отчет ES. 

S = summary(ebt)
S=1×11 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel    ObservedLevel    ExpectedSeverity    ObservedSeverity    Observations    Failures    Expected    Ratio     Missing
    ___________    _____    ________    _____________    ________________    ________________    ____________    ________    ________    ______    _______

    "Portfolio"    "VaR"     0.975         0.97101            1.1928              1.4221             1966           57        49.15      1.1597       0

Входные параметры

свернуть все

Объект esbacktest (ebt), содержит копию определенных данных (PortfolioData, VarData и свойства ESData) и все комбинации ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Для получения дополнительной информации о создании объекта esbacktest смотрите esbacktest.

Выходные аргументы

свернуть все

Сводный отчет, возвращенный как таблица. Строки таблицы соответствуют всем комбинациям ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' — ID портфеля для определенных данных

  • 'VaRID' — VaR ID для каждого из обеспеченных столбцов данных VaR

  • 'VaRLevel' — Уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR

  • 'ObservedLevel' — Наблюдаемый доверительный уровень, заданный как количество периодов без отказов, разделенных на количество наблюдений

  • 'ExpectedSeverity' — Ожидаемое среднее отношение серьезности, то есть, среднее отношение ES к VaR за периоды с отказами VaR

  • 'ObservedSeverity' — Наблюдаемое среднее отношение серьезности, то есть, среднее отношение потери для VaR за периоды с отказами VaR

  • 'Observations' — Количество наблюдений, куда отсутствующие значения удалены из данных

  • 'Failures' — Количество отказов, где отказ происходит каждый раз, когда потеря (отрицательный из данных о портфеле) превышает VaR

  • 'Expected' — Ожидаемое количество отказов, заданных как количество наблюдений, умноженных на 1 минус уровень VaR

  • 'Ratio' — Отношение количества отказов к ожидаемому количеству отказов

  • пропавшие без вести Количество периодов с отсутствующими значениями, удаленными из выборки

    Примечание

    'ExpectedSeverity' и отношения 'ObservedSeverity' не определены (NaN), когда нет никаких отказов VaR в данных.

Смотрите также

| | |

Темы

Введенный в R2017b

Документация Risk Management Toolbox
Поддержка