Условное покрытие смешанный тест для подверженного риску значения (VaR) backtesting
TestResults = cc(vbt)
TestResults = cc(vbt,Name,Value)
генерирует условное покрытие (CC) смешанный тест для подверженного риску значения (VaR) backtesting.TestResults
= cc(vbt
)
добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для TestResults
= cc(vbt
,Name,Value
)TestLevel
.
Отношение правдоподобия (тестируют статистическую величину) теста cc
является суммой отношений правдоподобия pof
и тестов cci
,
который асимптотически распределяется как распределение хи-квадрат с 2 степенями свободы. Смотрите раздел Algorithms в pof
и cci
для определения их отношений правдоподобия.
p - значение теста cc
является вероятностью, что распределение хи-квадрат с 2 степенями свободы превышает отношение правдоподобия LRatioCC,
где F является кумулятивным распределением переменной хи-квадрата с 2 степенями свободы.
Результат теста cc
состоит в том, чтобы принять если
и отклоните в противном случае, где F является кумулятивным распределением переменной хи-квадрата с 2 степенями свободы.
[1] Кристофферсен, P. "Оценка Прогнозов Интервала". Международный Экономический Анализ. Издание 39, 1998, стр 841–862.