cc

Условное покрытие смешанный тест для подверженного риску значения (VaR) backtesting

Синтаксис

TestResults = cc(vbt)

TestResults = cc(vbt,Name,Value)

Описание

TestResults = cc(vbt) генерирует условное покрытие (CC) смешанный тест для подверженного риску значения (VaR) backtesting.

пример

TestResults = cc(vbt,Name,Value) добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для TestLevel.

Примеры

свернуть все

Сгенерируйте результаты испытаний CC

Скрипт Open Live Script

Создайте объект varbacktest.

load VaRBacktestData
vbt = varbacktest(EquityIndex,Normal95)

vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9500

Сгенерируйте результаты испытаний cc.

TestResults = cc(vbt)

TestResults=1×19 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel      CC      LRatioCC    PValueCC     POF      LRatioPOF    PValuePOF     CCI      LRatioCCI    PValueCCI    Observations    Failures    N00    N10    N01    N11    TestLevel
    ___________    _____    ________    ______    ________    ________    ______    _________    _________    ______    _________    _________    ____________    ________    ___    ___    ___    ___    _________

    "Portfolio"    "VaR"      0.95      accept    0.72013     0.69763     accept     0.46147      0.49694     accept     0.25866      0.61104         1043           57       932    53     53      4       0.95

Запустите тест CC для VaR Backtests для нескольких Вар на различных доверительных уровнях

Скрипт Open Live Script

Используйте конструктора varbacktest с аргументами пары "имя-значение", чтобы создать объект varbacktest.

load VaRBacktestData
    vbt = varbacktest(EquityIndex,...
       [Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99],...
       'PortfolioID','Equity',...
       'VaRID',{'Normal95' 'Normal99' 'Historical95' 'Historical99' 'EWMA95' 'EWMA99'},...
       'VaRLevel',[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99])

vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x6 double]
      PortfolioID: "Equity"
            VaRID: [1x6 string]
         VaRLevel: [0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900]

Сгенерируйте результаты испытаний cc с помощью TestLevel дополнительный вход.

TestResults = cc(vbt,'TestLevel',0.90)

TestResults=6×19 table
    PortfolioID        VaRID         VaRLevel      CC      LRatioCC    PValueCC      POF      LRatioPOF    PValuePOF     CCI      LRatioCCI    PValueCCI    Observations    Failures    N00     N10    N01    N11    TestLevel
    ___________    ______________    ________    ______    ________    _________    ______    _________    _________    ______    _________    _________    ____________    ________    ____    ___    ___    ___    _________

     "Equity"      "Normal95"          0.95      accept    0.72013       0.69763    accept     0.46147       0.49694    accept     0.25866      0.61104         1043           57        932    53     53      4        0.9   
     "Equity"      "Normal99"          0.99      accept     4.0757       0.13031    reject      3.5118      0.060933    accept     0.56393      0.45268         1043           17       1008    17     17      0        0.9   
     "Equity"      "Historical95"      0.95      accept     1.0487       0.59194    accept     0.91023       0.34005    accept     0.13847      0.70981         1043           59        928    55     55      4        0.9   
     "Equity"      "Historical99"      0.99      accept     0.5073       0.77597    accept     0.22768       0.63325    accept     0.27962      0.59695         1043           12       1018    12     12      0        0.9   
     "Equity"      "EWMA95"            0.95      accept    0.95051       0.62173    accept     0.91023       0.34005    accept    0.040277      0.84094         1043           59        927    56     56      3        0.9   
     "Equity"      "EWMA99"            0.99      reject     10.779     0.0045645    reject      9.8298     0.0017171    accept     0.94909      0.32995         1043           22        998    22     22      0        0.9

Входные параметры

свернуть все

Объект `vbt` — `varbacktest`
объект

Объект varbacktest (vbt), содержит копию определенных данных (свойства PortfolioData и VarData) и все комбинации ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Для получения дополнительной информации о создании объекта varbacktest смотрите varbacktest.

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: TestResults = cc(vbt,'TestLevel',0.99)

`'TestLevel'` — Протестируйте доверительный уровень
`0.95` (значение по умолчанию) | числовой между `0` и `1`

Протестируйте доверительный уровень, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'TestLevel' и числового между 0 и 1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

`TestResults` — результаты испытаний `cc`
таблица

Результаты испытаний cc, возвращенные как таблица, где строки соответствуют всем комбинациям ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Столбцы соответствуют следующей информации:

'PortfolioID' — ID портфеля для определенных данных
'VaRID' — VaR ID для каждого из обеспеченных столбцов данных VaR
'VaRLevel' — Уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR
cc Категориальный массив с категориями accept и reject, которые указывают на результат теста cc
'LRatioCC' — Отношение правдоподобия теста cc
'PValueCC' — P-значение теста cc
'POF' — Категориальный массив с категориями accept и reject, которые указывают на результат теста pof
'LRatioPOF' — Отношение правдоподобия теста pof
'PValuePOF' — P-значение теста pof
'CCI' — Категориальный массив с категориями 'accept' и 'reject', которые указывают на результат теста cci
'LRatioCCI' — Отношение правдоподобия теста cci
'PValueCCI' — P-значение теста cci
'Observations' — Количество наблюдений
'Failures' — Количество отказов
'N00' — Количество периодов без отказов, сопровождаемых периодом без отказов
'N10' — Количество периодов с отказами, сопровождаемыми периодом без отказов
'N01' — Количество периодов без отказов, сопровождаемых периодом с отказами
'N11' — Количество периодов с отказами, сопровождаемыми периодом с отказами
'TestLevel' — Протестируйте доверительный уровень

Примечание

Для результатов испытаний cc условия accept и reject используются для удобства, технически тест cc не принимает модель. Скорее тесту не удается отклонить его.

Больше о

свернуть все

Условное покрытие (CC) смешанный тест

Функция cc выполняет условное покрытие, смешанный тест, также известный как интервал Кристофферсена, предсказывает метод.

'Смешанный' означает, что это комбинирует частоту и тест независимости. Тест частоты является пропорцией Купика теста отказов, реализованного функцией pof. Тест независимости является условным тестом независимости покрытия, реализованным функцией cci. Это - тест отношения правдоподобия, предложенный Кристофферсеном (1998), чтобы оценить независимость отказов на последовательных периодах времени. Тест CC комбинирует тест POF и тест CCI.

Алгоритмы

Отношение правдоподобия (тестируют статистическую величину) теста cc является суммой отношений правдоподобия pof и тестов cci,

$L R a t i o C C = L R a t i o P O F + L R a t i o C C I$

который асимптотически распределяется как распределение хи-квадрат с 2 степенями свободы. Смотрите раздел Algorithms в pof и cci для определения их отношений правдоподобия.

p - значение теста cc является вероятностью, что распределение хи-квадрат с 2 степенями свободы превышает отношение правдоподобия LRatioCC,

$P V a l u e C C = 1 - F (L R a t i o C C)$

где F является кумулятивным распределением переменной хи-квадрата с 2 степенями свободы.

Результат теста cc состоит в том, чтобы принять если

$F (L R a t i o C C) < F (T e s t L e v e l)$

и отклоните в противном случае, где F является кумулятивным распределением переменной хи-квадрата с 2 степенями свободы.

Ссылки

[1] Кристофферсен, P. "Оценка Прогнозов Интервала". Международный Экономический Анализ. Издание 39, 1998, стр 841–862.

Документация

cc

Синтаксис

Описание

Примеры

Сгенерируйте результаты испытаний CC

Запустите тест CC для VaR Backtests для нескольких Вар на различных доверительных уровнях

Входные параметры

Объект `vbt` — `varbacktest`
объект

Аргументы в виде пар имя-значение

`'TestLevel'` — Протестируйте доверительный уровень
`0.95` (значение по умолчанию) | числовой между `0` и `1`

Выходные аргументы

`TestResults` — результаты испытаний `cc`
таблица

Примечание

Больше о

Условное покрытие (CC) смешанный тест

Алгоритмы

Ссылки

Смотрите также

Темы

Введенный в R2017b

Документация Risk Management Toolbox

Поддержка

Документация

cc

Синтаксис

Описание

Примеры

Сгенерируйте результаты испытаний CC

Запустите тест CC для VaR Backtests для нескольких Вар на различных доверительных уровнях

Входные параметры

Объект vbt — varbacktest объект

Аргументы в виде пар имя-значение

'TestLevel' — Протестируйте доверительный уровень 0.95 (значение по умолчанию) | числовой между 0 и 1

Выходные аргументы

TestResults — результаты испытаний cc таблица

Примечание

Больше о

Условное покрытие (CC) смешанный тест

Алгоритмы

Ссылки

Смотрите также

Темы

Введенный в R2017b

Документация Risk Management Toolbox

Поддержка

Объект `vbt` — `varbacktest`
объект

`'TestLevel'` — Протестируйте доверительный уровень
`0.95` (значение по умолчанию) | числовой между `0` и `1`

`TestResults` — результаты испытаний `cc`
таблица