Создайте объект varbacktest
запустить комплект подверженного риску значения (VaR) backtests
Общий рабочий процесс:
Загрузите или сгенерируйте данные для анализа VaR backtesting.
Создайте объект varbacktest
. Для получения дополнительной информации смотрите, Создают varbacktest.
Используйте функцию summary
, чтобы сгенерировать сводный отчет для определенных данных на количестве наблюдений и количестве отказов.
Используйте функцию runtests
, чтобы запустить все тесты целиком.
Для дополнительных тестовых деталей, запущенных следующие отдельные тесты:
Для получения дополнительной информации смотрите рабочий процесс VaR Backtesting.
vbt = varbacktest(PortfolioData,VaRData)
vbt = varbacktest(___,Name,Value)
создает объект vbt
= varbacktest(PortfolioData
,VaRData
)varbacktest
(vbt
) с помощью данных по результатам портфеля и соответствующих данных о подверженном риску значения (VaR). Объект vbt
имеет следующие свойства:
PortfolioData — NumRows
-by-1
числовой массив, содержащий копию PortfolioData
VaRData — NumRows
-by-NumVaRs
числовой массив, содержащий копию VaRData
PortfolioID — Строка, содержащая PortfolioID
VaRID — 1
-by-NumVaRs
представляет в виде строки вектор, содержащий VaRID
s для соответствующих столбцов в VaRData
VaRLevel — 1
-by-NumVaRs
числовой массив, содержащий VaRLevel
s для соответствующих столбцов в VaRData
.
Необходимые входные параметры для PortfolioData
и VaRData
должны все быть в тех же модулях. Эти аргументы могут быть выражены, когда возвращается или как прибыль и потери. Нет никаких валидаций в объекте varbacktest
относительно модулей этих аргументов.
Если существуют отсутствующие значения (NaN
s) в данных для PortfolioData
или VaRData
, строка данных отбрасывается прежде, чем применить тесты. Поэтому о различном количестве наблюдений сообщают для моделей с различным количеством отсутствующих значений. Количество, о котором сообщают, наблюдений равняется исходному количеству строк минус количество отсутствующих значений. Чтобы определить, существуют ли отброшенные строки, используйте столбец 'Missing'
отчета summary
.
Свойства наборов с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, vbt
= varbacktest(___,Name,Value
)vbt = varbacktest(PortfolioData,VaRData,'PortfolioID','Equity100','VaRID','TotalVaR','VaRLevel',.99)
. Можно задать несколько пар "имя-значение" как дополнительные аргументы пары "имя-значение".
tl | Тест светофора для подверженного риску значения (VaR) backtesting |
bin | Биномиальный тест для подверженного риску значения (VaR) backtesting |
pof | Пропорция отказов тестирует на подверженный риску значения (VaR) backtesting |
tuff | Время до первого теста отказа для подверженного риску значения (VaR) backtesting |
cc | Условное покрытие смешанный тест для подверженного риску значения (VaR) backtesting |
cci | Условная независимость покрытия тестирует на подверженный риску значения (VaR) backtesting |
tbf | Время между отказами смешанный тест для подверженного риску значения (VaR) backtesting |
tbfi | Время между независимостью отказов тестирует на подверженный риску значения (VaR) backtesting |
summary | Сообщите относительно varbacktest данных |
runtests | Запустите все тесты в varbacktest |
[1] Базельский комитет по банковскому надзору, контрольной среде для использования 'Backtesting' в сочетании с внутренним подходом моделей к требованиям рискового капитала рынка. Январь 1996, https://www.bis.org/publ/bcbs22.htm.
[2] Кристофферсен, P. "Оценка Прогнозов Интервала". Международный Экономический Анализ. Издание 39, 1998, стр 841–862.
[3] Cogneau, Ph. “Подверженный риску значения Backtesting: Насколько Хороший Модель?" Интеллектуальный Риск, PRMIA, июль 2015.
[4] Хаас, M. "Новые методы в Backtesting". Финансовая разработка, научно-исследовательский центр Цезарь, Бонн, 2001.
[5] Jorion, ph финансовое руководство менеджера по рискам. 6-й выпуск. Финансы Вайли, 2011.
[6] Kupiec, P. "Методы для Проверки Точности Моделей управления рисками". Журнал Производных. Издание 3, 1995, стр 73–84.
[7] Макнейл, A., Фрэй, R. и Embrechts, P. Количественное управление рисками. Издательство Принстонского университета, 2005.
[8] Nieppola, O. “Backtesting подверженные риску значения модели”. Магистерская диссертация, Хельсинская школа экономики, 2009.
bin
| cc
| cci
| esbacktest
| esbacktestbysim
| pof
| runtests
| summary
| table
| tbf
| tbfi
| tl
| tuff