Сообщите относительно varbacktest данных
S = summary(vbt)Создайте объект varbacktest.
load VaRBacktestData
vbt = varbacktest(EquityIndex,Normal95)vbt =
varbacktest with properties:
PortfolioData: [1043x1 double]
VaRData: [1043x1 double]
PortfolioID: "Portfolio"
VaRID: "VaR"
VaRLevel: 0.9500
Сгенерируйте сводный отчет.
S = summary(vbt)
S=1×10 table
PortfolioID VaRID VaRLevel ObservedLevel Observations Failures Expected Ratio FirstFailure Missing
___________ _____ ________ _____________ ____________ ________ ________ _____ ____________ _______
"Portfolio" "VaR" 0.95 0.94535 1043 57 52.15 1.093 58 0
Используйте конструктора varbacktest с аргументами пары "имя-значение", чтобы создать объект varbacktest и сгенерировать сводный отчет.
load VaRBacktestData vbt = varbacktest(EquityIndex,... [Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99],... 'PortfolioID','Equity',... 'VaRID',{'Normal95' 'Normal99' 'Historical95' 'Historical99' 'EWMA95' 'EWMA99'},... 'VaRLevel',[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99]); S = summary(vbt)
S=6×10 table
PortfolioID VaRID VaRLevel ObservedLevel Observations Failures Expected Ratio FirstFailure Missing
___________ ______________ ________ _____________ ____________ ________ ________ ______ ____________ _______
"Equity" "Normal95" 0.95 0.94535 1043 57 52.15 1.093 58 0
"Equity" "Normal99" 0.99 0.9837 1043 17 10.43 1.6299 173 0
"Equity" "Historical95" 0.95 0.94343 1043 59 52.15 1.1314 55 0
"Equity" "Historical99" 0.99 0.98849 1043 12 10.43 1.1505 173 0
"Equity" "EWMA95" 0.95 0.94343 1043 59 52.15 1.1314 28 0
"Equity" "EWMA99" 0.99 0.97891 1043 22 10.43 2.1093 143 0
vbt — varbacktestОбъект varbacktest (vbt), содержит копию определенных данных (свойства PortfolioData и VarData) и все комбинации ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Для получения дополнительной информации о создании объекта varbacktest смотрите varbacktest.
S Сводный отчетСводный отчет, возвращенный как таблица. Строки таблицы соответствуют всем комбинациям ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Столбцы соответствуют следующей информации:
'PortfolioID' — ID портфеля для определенных данных
'VaRID' — VaR ID для каждого из обеспеченных столбцов данных VaR
'VaRLevel' — Уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR
'ObservedLevel' — Наблюдаемый доверительный уровень, заданный как количество периодов без отказов, разделенных на количество наблюдений
'Observations' — Количество наблюдений, куда отсутствующие значения удалены из данных
'Failures' — Количество отказов, где отказ происходит каждый раз, когда потеря (отрицательный из данных о портфеле) превышает VaR
'Expected' — Ожидаемое количество отказов, заданных как количество наблюдений, умноженных на одно минус уровень VaR
'Ratio' — Отношение количества отказов к ожидаемому количеству отказов
'FirstFailure' — Количество периодов до первого отказа
пропавшие без вести Количество периодов с отсутствующими значениями, удаленными из выборки
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.