Exponenta Banner
exponenta event banner

сводные данные

Сообщите относительно varbacktest данных

свернуть все на странице

Синтаксис

S = summary(vbt)

Описание

пример

S = summary(vbt) возвращает основной отчет относительно данных данных varbacktest, включая количество наблюдений, количество отказов, наблюдаемого доверительного уровня, и так далее (см. S для деталей).

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте объект varbacktest. 

load VaRBacktestData
vbt = varbacktest(EquityIndex,Normal95)
vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9500

Сгенерируйте сводный отчет. 

S = summary(vbt)
S=1×10 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel    ObservedLevel    Observations    Failures    Expected    Ratio    FirstFailure    Missing
    ___________    _____    ________    _____________    ____________    ________    ________    _____    ____________    _______

    "Portfolio"    "VaR"      0.95         0.94535           1043           57        52.15      1.093         58            0
Скрипт Open Live Script

Используйте конструктора varbacktest с аргументами пары "имя-значение", чтобы создать объект varbacktest и сгенерировать сводный отчет. 

load VaRBacktestData
    vbt = varbacktest(EquityIndex,...
       [Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99],...
       'PortfolioID','Equity',...
       'VaRID',{'Normal95' 'Normal99' 'Historical95' 'Historical99' 'EWMA95' 'EWMA99'},...
       'VaRLevel',[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99]);
S = summary(vbt)
S=6×10 table
    PortfolioID        VaRID         VaRLevel    ObservedLevel    Observations    Failures    Expected    Ratio     FirstFailure    Missing
    ___________    ______________    ________    _____________    ____________    ________    ________    ______    ____________    _______

     "Equity"      "Normal95"          0.95         0.94535           1043           57        52.15       1.093         58            0   
     "Equity"      "Normal99"          0.99          0.9837           1043           17        10.43      1.6299        173            0   
     "Equity"      "Historical95"      0.95         0.94343           1043           59        52.15      1.1314         55            0   
     "Equity"      "Historical99"      0.99         0.98849           1043           12        10.43      1.1505        173            0   
     "Equity"      "EWMA95"            0.95         0.94343           1043           59        52.15      1.1314         28            0   
     "Equity"      "EWMA99"            0.99         0.97891           1043           22        10.43      2.1093        143            0

Входные параметры

свернуть все

Объект varbacktest (vbt), содержит копию определенных данных (свойства PortfolioData и VarData) и все комбинации ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Для получения дополнительной информации о создании объекта varbacktest смотрите varbacktest.

Выходные аргументы

свернуть все

Сводный отчет, возвращенный как таблица. Строки таблицы соответствуют всем комбинациям ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' — ID портфеля для определенных данных

  • 'VaRID' — VaR ID для каждого из обеспеченных столбцов данных VaR

  • 'VaRLevel' — Уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR

  • 'ObservedLevel' — Наблюдаемый доверительный уровень, заданный как количество периодов без отказов, разделенных на количество наблюдений

  • 'Observations' — Количество наблюдений, куда отсутствующие значения удалены из данных

  • 'Failures' — Количество отказов, где отказ происходит каждый раз, когда потеря (отрицательный из данных о портфеле) превышает VaR

  • 'Expected' — Ожидаемое количество отказов, заданных как количество наблюдений, умноженных на одно минус уровень VaR

  • 'Ratio' — Отношение количества отказов к ожидаемому количеству отказов

  • 'FirstFailure' — Количество периодов до первого отказа

  • пропавшие без вести Количество периодов с отсутствующими значениями, удаленными из выборки

Смотрите также

| | | | | | | |

Темы

Введенный в R2017b

Документация Risk Management Toolbox
Поддержка