Exponenta Banner
exponenta event banner

runtests

Запустите все тесты в varbacktest

свернуть все на странице

Синтаксис

TestResults = runtests(vbt)
TestResults = runtests(vbt,Name,Value)

Описание

пример

TestResults = runtests(vbt) запускает все тесты в объекте varbacktest. runtests сообщает только о результате завершающего испытания. Для тестовых деталей, таких как отношения правдоподобия, запущенные отдельные тесты:

  • tl Тест светофора

  • bin — Биномиальный тест

  • pof — Пропорция отказов

  • tuff — Время до первого отказа

  • cc Условное покрытие смешано

  • cci — Условная независимость покрытия

  • tbf — Время между смешанными отказами

  • tbfi — Время между независимостью отказов

пример

TestResults = runtests(vbt,Name,Value) добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для TestLevel.

Примеры

свернуть все

Попробовать в MATLAB

Создайте объект varbacktest. 

load VaRBacktestData
vbt = varbacktest(EquityIndex,Normal95)
vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9500

Сгенерируйте отчет TestResults для всего VaR backtests. 

TestResults = runtests(vbt,'TestLevel',0.99)
TestResults=1×11 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel     TL       Bin       POF       TUFF       CC       CCI       TBF       TBFI 
    ___________    _____    ________    _____    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

    "Portfolio"    "VaR"      0.95      green    accept    accept    accept    accept    accept    reject    reject
Попробовать в MATLAB

Используйте конструктора varbacktest с аргументами пары "имя-значение", чтобы создать объект varbacktest и запустить все тесты. 

load VaRBacktestData
    vbt = varbacktest(EquityIndex,...
       [Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99],...
       'PortfolioID','Equity',...
       'VaRID',{'Normal95' 'Normal99' 'Historical95' 'Historical99' 'EWMA95' 'EWMA99'},...
       'VaRLevel',[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99]);
    runtests(vbt)
ans=6×11 table
    PortfolioID        VaRID         VaRLevel      TL       Bin       POF       TUFF       CC       CCI       TBF       TBFI 
    ___________    ______________    ________    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

     "Equity"      "Normal95"          0.95      green     accept    accept    accept    accept    accept    reject    reject
     "Equity"      "Normal99"          0.99      yellow    reject    accept    accept    accept    accept    accept    accept
     "Equity"      "Historical95"      0.95      green     accept    accept    accept    accept    accept    reject    reject
     "Equity"      "Historical99"      0.99      green     accept    accept    accept    accept    accept    accept    accept
     "Equity"      "EWMA95"            0.95      green     accept    accept    accept    accept    accept    accept    accept
     "Equity"      "EWMA99"            0.99      yellow    reject    reject    accept    reject    accept    reject    accept

Входные параметры

свернуть все

Объект varbacktest (vbt), содержит копию определенных данных (свойства PortfolioData и VarData) и все комбинации ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Для получения дополнительной информации о создании объекта varbacktest смотрите varbacktest.

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: TestResults = runtests(vbt,'TestLevel',0.99)

Протестируйте доверительный уровень, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'TestLevel' и числового между 0 и 1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Результаты, возвращенные как таблица, где строки соответствуют всем комбинациям ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' — ID портфеля для определенных данных

  • 'VaRID' — VaR ID для каждого из обеспеченных столбцов данных VaR

  • 'VaRLevel' — Уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR

  • tl Категориальный (порядковый) массив с категориями green, yellow и red, которые указывают на результат светофора (tl) тест

  • 'Bin' — Категориальный массив с категориями accept и reject, которые указывают на результат теста bin

  • 'POF' — Категориальный массив с категориями accept и reject, которые указывают на результат теста pof.

  • 'TUFF' — Категориальный массив с категориями accept и reject, которые указывают на результат теста tuff

  • cc Категориальный массив с категориями accept и reject, которые указывают на результат теста cc

  • 'CCI' — Категориальный массив с категориями accept и reject, которые указывают на результат теста cci

  • 'TBF' — Категориальный массив с категориями accept и reject, которые указывают на результат теста tbf

  • 'TBFI' — Категориальный массив с категориями accept и reject, которые указывают на результат теста tbfi

Примечание

Для результатов испытаний условия accept и reject используются для удобства, технически тест не принимает модель. Скорее тесту не удается отклонить его.

Смотрите также

| | | | | | | |

Темы

Введенный в R2017b

Документация Risk Management Toolbox
Поддержка