cci

Условная независимость покрытия тестирует на подверженный риску значения (VaR) backtesting

Синтаксис

TestResults = cci(vbt)

TestResults = cci(vbt,Name,Value)

Описание

TestResults = cci(vbt) генерирует условную независимость покрытия (CCI) для подверженного риску значения (VaR) backtesting.

пример

TestResults = cci(vbt,Name,Value) добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для TestLevel.

Примеры

свернуть все

Сгенерируйте результаты испытаний CCI

Скрипт Open Live Script

Создайте объект varbacktest.

load VaRBacktestData
vbt = varbacktest(EquityIndex,Normal95)

vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9500

Сгенерируйте результаты испытаний cci.

TestResults = cci(vbt)

TestResults=1×13 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel     CCI      LRatioCCI    PValueCCI    Observations    Failures    N00    N10    N01    N11    TestLevel
    ___________    _____    ________    ______    _________    _________    ____________    ________    ___    ___    ___    ___    _________

    "Portfolio"    "VaR"      0.95      accept     0.25866      0.61104         1043           57       932    53     53      4       0.95

Запустите тест CCI для VaR Backtests для нескольких VaR на различных доверительных уровнях

Скрипт Open Live Script

Используйте конструктора varbacktest с аргументами пары "имя-значение", чтобы создать объект varbacktest.

load VaRBacktestData
    vbt = varbacktest(EquityIndex,...
       [Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99],...
       'PortfolioID','Equity',...
       'VaRID',{'Normal95' 'Normal99' 'Historical95' 'Historical99' 'EWMA95' 'EWMA99'},...
       'VaRLevel',[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99])

vbt = 
  varbacktest with properties:

    PortfolioData: [1043x1 double]
          VaRData: [1043x6 double]
      PortfolioID: "Equity"
            VaRID: [1x6 string]
         VaRLevel: [0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900]

Сгенерируйте результаты испытаний cci с помощью TestLevel дополнительный вход.

TestResults = cci(vbt,'TestLevel',0.90)

TestResults=6×13 table
    PortfolioID        VaRID         VaRLevel     CCI      LRatioCCI    PValueCCI    Observations    Failures    N00     N10    N01    N11    TestLevel
    ___________    ______________    ________    ______    _________    _________    ____________    ________    ____    ___    ___    ___    _________

     "Equity"      "Normal95"          0.95      accept     0.25866      0.61104         1043           57        932    53     53      4        0.9   
     "Equity"      "Normal99"          0.99      accept     0.56393      0.45268         1043           17       1008    17     17      0        0.9   
     "Equity"      "Historical95"      0.95      accept     0.13847      0.70981         1043           59        928    55     55      4        0.9   
     "Equity"      "Historical99"      0.99      accept     0.27962      0.59695         1043           12       1018    12     12      0        0.9   
     "Equity"      "EWMA95"            0.95      accept    0.040277      0.84094         1043           59        927    56     56      3        0.9   
     "Equity"      "EWMA99"            0.99      accept     0.94909      0.32995         1043           22        998    22     22      0        0.9

Входные параметры

свернуть все

Объект `vbt` — `varbacktest`
объект

Объект varbacktest (vbt), содержит копию определенных данных (свойства PortfolioData и VarData) и все комбинации ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Для получения дополнительной информации о создании объекта varbacktest смотрите varbacktest.

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: TestResults = cci(vbt,'TestLevel',0.99)

`'TestLevel'` — Протестируйте доверительный уровень
`0.95` (значение по умолчанию) | числовой между `0` и `1`

Протестируйте доверительный уровень, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'TestLevel' и числового между 0 и 1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

`TestResults` — результаты испытаний `cci`
таблица

Результаты испытаний cci, возвращенные как таблица, где строки соответствуют всем комбинациям ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Столбцы соответствуют следующей информации:

'PortfolioID' — ID портфеля для определенных данных
'VaRID' — VaR ID для каждого из обеспеченных столбцов данных VaR
'VaRLevel' — Уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR
'CCI' — Категориальный массив с категориями accept и reject, которые указывают на результат теста cci
'LRatioCCI' — Отношение правдоподобия теста cci
'PValueCCI' — P-значение теста cci
'Observations' — Количество наблюдений
'Failures' — Количество отказов
'N00' — Количество периодов без отказов, сопровождаемых периодом без отказов
'N10' — Количество периодов с отказами, сопровождаемыми периодом без отказов
'N01' — Количество периодов без отказов, сопровождаемых периодом с отказами
'N11' — Количество периодов с отказами, сопровождаемыми периодом с отказами
'TestLevel' — Протестируйте доверительный уровень

Примечание

Для результатов испытаний cci условия accept и reject используются для удобства, технически тест cci не принимает модель. Скорее тесту не удается отклонить его.

Больше о

свернуть все

Тест Условной независимости покрытия (CCI)

Функция cci выполняет условный тест независимости покрытия.

Это - тест отношения правдоподобия, предложенный Кристофферсеном (1998), чтобы оценить независимость отказов на последовательных периодах времени. Для условного покрытия смешанный тест смотрите, что cc функционирует.

Алгоритмы

Чтобы задать отношение правдоподобия (тестируют статистическую величину) теста cc, сначала задайте следующие количества:

'N00' — Количество периодов без отказов, сопровождаемых периодом без отказов
'N10' — Количество периодов с отказами, сопровождаемыми периодом без отказов
'N01' — Количество периодов без отказов, сопровождаемых периодом с отказами
'N11' — Количество периодов с отказами, сопровождаемыми периодом с отказами

Затем задайте следующие оценки условной вероятности:

01 p = Вероятность наличия отказа на периоде t, учитывая, что не было никакого отказа на периоде t – 1

$p 01 = \frac{N01}{(N00 + N01)}$
p 11 = Вероятность наличия отказа на периоде t, учитывая, что был отказ на периоде t – 1

$p 11 = \frac{N11}{(N10 + N11)}$

Задайте также безусловную оценку вероятности наблюдения отказа:

pUC = Вероятность наличия отказа на периоде t

$p U C = \frac{(N01 + N11)}{(N00 + N01 + N10 + N11)}$

Отношением правдоподобия теста CCI затем дают

$\begin{array}{l} L R a t i o C C I = - 2 журнал (\frac{{(1 - p U C)}^{N 00 + N 10} p U C^{N 01 + N 11}}{{(1 - p 01)}^{N 00} p 01_{}^{N 01} {(1 - p 11)}^{N 10} p 11_{}^{N 11}}) \\ = - 2 ((N00+N10) журнал (1 - p U C) + (N01+N11) журнал (p U C) - Журнал N00 (1 - p 01) - Журнал N01 (p 01) - Журнал N10 (1 - p 11) - Журнал N11 (p 11)) \end{array}$

который асимптотически распределяется как распределение хи-квадрат с 1 степенью свободы.

p - значение теста CCI является вероятностью, что распределение хи-квадрат с 1 степенью свободы превышает отношение правдоподобия LRatioCCI,

$P V a l u e C C I = 1 - F (L R a t i o C C I)$

где F является кумулятивным распределением переменной хи-квадрата с 1 степенью свободы.

Результат теста состоит в том, чтобы принять если

$F (L R a t i o C C I) < F (T e s t L e v e l)$

и отклоните в противном случае, где F является кумулятивным распределением переменной хи-квадрата с 1 степенью свободы.

Если один или несколько количеств, N00, N10, N01 или N11 являются нулем, отношение правдоподобия, обработан по-другому. Отношение правдоподобия, как задано выше состоит из трех функций правдоподобия формы

$L = {(1 - p)}^{n 1} \times p^{n 2}$

Например, в числителе отношения правдоподобия, существует функция правдоподобия формы L с p = pUC, n1 = N00 + N10 и n2 = N01 + N11. Существует две таких функции правдоподобия в знаменателе отношения правдоподобия.

Можно показать это каждый раз, когда n1 = 0 или n2 = 0, функция правдоподобия L может быть заменен постоянным значением 1. Поэтому каждый раз, когда N00, N10, N01 или N11 являются нулем, замените соответствующие функции правдоподобия 1 в отношении правдоподобия, и отношение правдоподобия четко определено.

Ссылки

[1] Кристофферсен, P. "Оценка Прогнозов Интервала". Международный Экономический Анализ. Издание 39, 1998, стр 841–862.

Документация

cci

Синтаксис

Описание

Примеры

Сгенерируйте результаты испытаний CCI

Запустите тест CCI для VaR Backtests для нескольких VaR на различных доверительных уровнях

Входные параметры

Объект `vbt` — `varbacktest`
объект

Аргументы в виде пар имя-значение

`'TestLevel'` — Протестируйте доверительный уровень
`0.95` (значение по умолчанию) | числовой между `0` и `1`

Выходные аргументы

`TestResults` — результаты испытаний `cci`
таблица

Примечание

Больше о

Тест Условной независимости покрытия (CCI)

Алгоритмы

Ссылки

Смотрите также

Темы

Введенный в R2017b

Документация Risk Management Toolbox

Поддержка

Документация

cci

Синтаксис

Описание

Примеры

Сгенерируйте результаты испытаний CCI

Запустите тест CCI для VaR Backtests для нескольких VaR на различных доверительных уровнях

Входные параметры

Объект vbt — varbacktest объект

Аргументы в виде пар имя-значение

'TestLevel' — Протестируйте доверительный уровень 0.95 (значение по умолчанию) | числовой между 0 и 1

Выходные аргументы

TestResults — результаты испытаний cci таблица

Примечание

Больше о

Тест Условной независимости покрытия (CCI)

Алгоритмы

Ссылки

Смотрите также

Темы

Введенный в R2017b

Документация Risk Management Toolbox

Поддержка

Объект `vbt` — `varbacktest`
объект

`'TestLevel'` — Протестируйте доверительный уровень
`0.95` (значение по умолчанию) | числовой между `0` и `1`

`TestResults` — результаты испытаний `cci`
таблица