Econometric Modeler

Анализируйте и смоделируйте эконометрические временные ряды

Описание

Приложение Econometric Modeler обеспечивает гибкий интерфейс для интерактивного исследовательского анализа данных одномерных временных рядов и условного среднего значения (например, ARIMA), условное отклонение (например, GARCH), и оценка модели регрессии временных рядов.

Используя приложение, вы можете:

  • Визуализируйте и преобразуйте данные временных рядов.

  • Выполните статистическую спецификацию и идентификационные тесты модели.

  • Оцените модели кандидата и сравните подгонки.

  • Выполните постподходящие оценки и остаточную диагностику.

  • Автоматически сгенерируйте код или отчет от сеанса.

Откройте приложение Econometric Modeler

  • MATLAB® Toolstrip: На вкладке Apps, под Computational Finance, кликают по значку приложения.

  • Командная строка MATLAB: Введите econometricModeler.

Примеры

Связанные примеры

Введенный в R2018a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте