asianbykv

Ценовой европеец геометрические азиатские опции с помощью модели Kemna-Vorst

свернуть все на странице

Синтаксис

Price = asianbykv(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)

Описание

пример

Price = asianbykv(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) возвращает цены европейских геометрических азиатских опций с помощью модели Kemna-Vorst.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Задайте RateSpec. 

StartDates = 'Jan-1-2013';
EndDates = 'Jan-1-2014';
Rates = 0.035;
Basis = 1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates, ...
'EndDates', EndDates,'Rates', Rates,  'Compounding', -1, 'Basis', Basis)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9656
            Rates: 0.0350
         EndTimes: 1
       StartTimes: 0
         EndDates: 735600
       StartDates: 735235
    ValuationDate: 735235
            Basis: 1
     EndMonthRule: 1

Задайте StockSpec для актива. 

AssetPrice = 100;
Sigma = 0.15;
DivType = 'continuous';
DivAmounts = 0.03;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DivType, DivAmounts)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.1500
         AssetPrice: 100
       DividendType: {'continuous'}
    DividendAmounts: 0.0300
    ExDividendDates: []

Задайте азиатский 'call' и 'put' опции. 

Strike = 102;
OptSpec = {'put'; 'call'};
Settle = 'Jan-1-2013';
Maturity = 'Apr-1-2013';

Вычислите европейскую Цену среднего геометрического за азиатскую опцию с помощью модели Kemna-Vorst. 

Price = asiansensbykv(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, Maturity)
Price = 2×1

    2.8881
    0.9210

Входные параметры

свернуть все

Пересчитываемая на год постоянно составляемая процентная ставка называет структуру заданной RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива, заданное использование StockSpec полученный из stockspec. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec может обработать другие типы базовых активов. Например, запасы, индексы запаса и предметы потребления. Если дивиденды не заданы в StockSpec, дивиденды приняты, чтобы быть 0.

Типы данных: struct

Определение опции, заданной как 'call' или 'put' использование NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов.

Типы данных: cell | char

Значения цены исполнения опциона опции, заданные с неотрицательными целыми числами с помощью NINST- 1 вектор.

Типы данных: single | double

Расчетные дни или торговые даты азиатской опции, заданной как вектор символов или как последовательные числа даты с помощью NINST- 1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.

Типы данных: double | char | cell

Европейские даты осуществления опции, заданные как последовательные числа даты или векторы символов даты с помощью NINST- 1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.

Типы данных: double | char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены азиатской опции, возвращенной как NINST- 1 вектор.

Больше о

свернуть все

Азиатская опция

Опция Asian является зависимой от предшествующего пути развития опцией с выплатой, соединенной со средним значением базового актива во время жизни (или некоторая часть жизни) опции.

Азиатские опции похожи на lookback опции в этом существует два типа азиатских опций: зафиксированный (опция средней стоимости) и плавающий (среднее значение ударяют опцию). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавание азиатских опций имеет забастовку, равную среднему значению базового актива по жизни опции. Для получения дополнительной информации см. азиатскую Опцию.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2013b

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте