Ценовой европеец геометрические азиатские опции с помощью модели Kemna-Vorst
Задайте RateSpec
.
StartDates = 'Jan-1-2013'; EndDates = 'Jan-1-2014'; Rates = 0.035; Basis = 1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates, ... 'EndDates', EndDates,'Rates', Rates, 'Compounding', -1, 'Basis', Basis)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.9656
Rates: 0.0350
EndTimes: 1
StartTimes: 0
EndDates: 735600
StartDates: 735235
ValuationDate: 735235
Basis: 1
EndMonthRule: 1
Задайте StockSpec
для актива.
AssetPrice = 100;
Sigma = 0.15;
DivType = 'continuous';
DivAmounts = 0.03;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DivType, DivAmounts)
StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.1500
AssetPrice: 100
DividendType: {'continuous'}
DividendAmounts: 0.0300
ExDividendDates: []
Задайте азиатский 'call'
и 'put'
опции.
Strike = 102; OptSpec = {'put'; 'call'}; Settle = 'Jan-1-2013'; Maturity = 'Apr-1-2013';
Вычислите европейскую Цену среднего геометрического за азиатскую опцию с помощью модели Kemna-Vorst.
Price = asiansensbykv(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, Maturity)
Price = 2×1
2.8881
0.9210
StockSpec
— Спецификация запаса для базового активаСпецификация запаса для базового актива, заданное использование StockSpec
полученный из stockspec
. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec
.
stockspec
может обработать другие типы базовых активов. Например, запасы, индексы запаса и предметы потребления. Если дивиденды не заданы в StockSpec
, дивиденды приняты, чтобы быть 0
.
Типы данных: struct
OptSpec
— Определение опции'call'
или 'put'
| массив ячеек из символьных векторовОпределение опции, заданной как 'call'
или 'put'
использование NINST
- 1
массив ячеек из символьных векторов.
Типы данных: cell
| char
Strike
— Значения цены исполнения опциона опцииЗначения цены исполнения опциона опции, заданные с неотрицательными целыми числами с помощью NINST
- 1
вектор.
Типы данных: single
| double
Settle
— Расчетные дни или торговые датыРасчетные дни или торговые даты азиатской опции, заданной как вектор символов или как последовательные числа даты с помощью NINST
- 1
векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.
Типы данных: double |
char
| cell
ExerciseDates
— Европейские даты осуществления опцииЕвропейские даты осуществления опции, заданные как последовательные числа даты или векторы символов даты с помощью NINST
- 1
векторный массив или массив ячеек дат вектора символов. Для европейской опции существует только один ExerciseDates
на дате окончания срока действия опции.
Типы данных: double |
char
| cell
Price
— Ожидаемые цены азиатской опцииОжидаемые цены азиатской опции, возвращенной как NINST
- 1
вектор.
Опция Asian является зависимой от предшествующего пути развития опцией с выплатой, соединенной со средним значением базового актива во время жизни (или некоторая часть жизни) опции.
Азиатские опции похожи на lookback опции в этом существует два типа азиатских опций: зафиксированный (опция средней стоимости) и плавающий (среднее значение ударяют опцию). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавание азиатских опций имеет забастовку, равную среднему значению базового актива по жизни опции. Для получения дополнительной информации см. азиатскую Опцию.
asianbycrr
| asianbylevy
| asianbyls
| asiansensbykv
| intenvset
| stockspec
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.