Вычислите цены или чувствительность европейских геометрических азиатских опций с помощью модели Kemna-Vorst
PriceSens = asiansensbykv(___,Name,Value)
Задайте RateSpec.
StartDates = 'Jan-1-2013'; EndDates = 'Jan-1-2014'; Rates = 0.035; Basis = 1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates, ... 'EndDates', EndDates,'Rates', Rates, 'Compounding', -1, 'Basis', Basis)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.9656
Rates: 0.0350
EndTimes: 1
StartTimes: 0
EndDates: 735600
StartDates: 735235
ValuationDate: 735235
Basis: 1
EndMonthRule: 1
Задайте StockSpec для актива.
AssetPrice = 100;
Sigma = 0.15;
DivType = 'continuous';
DivAmounts = 0.03;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DivType, DivAmounts)StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.1500
AssetPrice: 100
DividendType: {'continuous'}
DividendAmounts: 0.0300
ExDividendDates: []
Задайте азиатский 'call' и 'put' опции.
Strike = 102;
OptSpec = {'put'; 'call'};
Settle = 'Jan-1-2013';
ExerciseDates = 'Jan-1-2014';Вычислите европейское среднее геометрическое Прайс и чувствительность для азиатской опции с помощью модели Kemna-Vorst.
OutSpec = {'Price', 'Delta', 'Gamma'};
PriceSens = asiansensbykv(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike,...
Settle, ExerciseDates,'OutSpec', OutSpec)PriceSens = 2×1
4.3871
2.5163
StockSpec — Спецификация запаса для базового активаСпецификация запаса для базового актива, заданное использование StockSpec полученный из stockspec. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.
stockspec может обработать другие типы базовых активов. Например, запасы, индексы запаса и предметы потребления. Если дивиденды не заданы в StockSpec, дивиденды приняты, чтобы быть 0.
Типы данных: struct
OptSpec — Определение опции 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторовОпределение опции, заданной как 'call' или 'put' использование NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов.
Типы данных: cell | char
Strike — Значения цены исполнения опциона опцииЗначения цены исполнения опциона опции, заданные с неотрицательными целыми числами с помощью NINST- 1 вектор.
Типы данных: single | double
Settle — Расчетные дни или торговые датыРасчетные дни или торговые даты азиатской опции, заданной как последовательные числа даты или векторы символов даты с помощью NINST- 1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.
Типы данных: double | char | cell
ExerciseDates — Даты осуществления опцииЕвропейские даты осуществления опции, заданные как последовательные числа даты или векторы символов даты с помощью NINST- 1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.
Типы данных: double | char | cell
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
PriceSens = asiansensbykv(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'OutSpec',{'All'})'OutSpec' — Задайте выходные параметры{'Price'} (значение по умолчанию) | вектор символов со значениями: 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta' и 'All'. | массив ячеек из символьных векторов со значениями: 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta' и 'All'.Задайте выходные параметры, заданные как разделенная запятой пара, состоящая из 'OutSpec' и NOUT- 1 или 1- NOUT массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'.
OutSpec = {'All'} указывает, что выходом должен быть Delta\Gamma, Vega\lambda\rho, Theta, и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec как:
Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}
Типы данных: char | cell
PriceSens — Ожидаемые цены или чувствительность азиатской опцииОжидаемые цены или чувствительность (заданный OutSpec) из азиатской опции, возвращенной как 1- 1 вектор. Если OutSpec не задан только цена возвращена.
Опция Asian является зависимой от предшествующего пути развития опцией с выплатой, соединенной со средним значением базового актива во время жизни (или некоторая часть жизни) опции.
Азиатские опции похожи на lookback опции в этом существует два типа азиатских опций: зафиксированный (опция средней стоимости) и плавающий (среднее значение ударяют опцию). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавание азиатских опций имеет забастовку, равную среднему значению базового актива по жизни опции. Для получения дополнительной информации см. азиатскую Опцию.
asianbycrr | asianbykv | asianbylevy | asianbyls | intenvset | stockspec
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.