Определите цену или чувствительность asset-nothing цифровых опций с помощью модели Black-Scholes
PriceSens = assetsensbyls(___,Name,Value)
Рассмотрите два asset-nothing пут-опциона на запасе оплаты недивиденда с забастовкой 95 и 93 и истечение 30 января 2009. 3 ноября 2008 запас стоит в 97,50. Используя эти данные, вычислите цену и чувствительность asset-nothing пут-опционов, если безрисковый уровень составляет 4,5%, и энергозависимость составляет 22%. Во-первых, создайте RateSpec.
Settle = 'Nov-3-2008'; Maturity = 'Jan-30-2009'; Rates = 0.045; Compounding = -1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,... 'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.9893
Rates: 0.0450
EndTimes: 0.2391
StartTimes: 0
EndDates: 733803
StartDates: 733715
ValuationDate: 733715
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Задайте StockSpec.
AssetPrice = 97.50; Sigma = .22; StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.2200
AssetPrice: 97.5000
DividendType: []
DividendAmounts: 0
ExDividendDates: []
Задайте пут-опционы.
OptSpec = {'put'};
Strike = [95;93];Вычислите дельту, цену и гамму.
OutSpec = { 'delta';'price';'gamma'};
[Delta, Price, Gamma] = assetsensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle,...
Maturity, OptSpec, Strike, 'OutSpec', OutSpec)Delta = 2×1
-3.0833
-2.8337
Price = 2×1
33.7666
26.9662
Gamma = 2×1
0.0941
0.1439
StockSpec — Спецификация запаса для базового активаСпецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.
stockspec указатели несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления ценой является StockSpec.Asset, энергозависимостью является StockSpec.Sigma, и урожаем удобства является StockSpec.DividendAmounts.
Типы данных: struct
Settle — Урегулирование или торговая датаУрегулирование или торговая дата опции корзины, заданной как NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double | char | cell
Maturity — Дата погашенияДата погашения для опции корзины, заданной как NINST- 1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double | char | cell
OptSpec — Определение опции 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST- 1 вектор.
Типы данных: char | cell
Strike — Значение забастовки выплатыЗначение забастовки выплаты, заданное как NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[Gamma,Delta] = assetsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,'OutSpec',{'gamma'; 'delta'})'OutSpec' — Задайте выходные параметры{'Price'}
(значение по умолчанию) | вектор символов со значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'Задайте выходные параметры, заданные как разделенная запятой пара, состоящая из 'OutSpec' и NOUT- 1 или 1- NOUT массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'.
OutSpec = {'All'} указывает, что выходом является Delta\Gamma, Vega\lambda\rho, Theta, и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec включать каждую чувствительность.
Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}
Типы данных: char | cell
PriceSens — Ожидаемые цены или чувствительность для asset-nothing опцииОжидаемые цены или чувствительность (заданное использование OutSpec) для asset-nothing опции, возвращенной как NINST- 1 вектор.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.