cirprice | Цены на инструменты из модели процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
cirsens | Инструментальная чувствительность и цены из модели процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
bondbycir | Ценовая связь от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
capbycir | Инструмент ценовых ограничений от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
cfbycir | Ценовые потоки наличности от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
fixedbycir | Ценовая фиксированная процентная ставка отмечает в дереве процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
floatbycir | Ценовое долговое обязательство с плавающей ставкой от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
floorbycir | Ценовой инструмент пола от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
oasbycir | Решите, что опция настроила распространение с помощью модели Кокса-Инджерсолла-Росса |
optbndbycir | Ценовая опция связи от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
optfloatbycir | Ценовые опции на долговых обязательствах с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
optembndbycir | Ценовые связи со встроенными опциями деревом процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
optemfloatbycir | Цена встроила опцию в долговое обязательство с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
rangefloatbycir | Диапазон цен, плавающий примечание с помощью дерева Кокса-Инджерсолла-Росса |
swapbycir | Ценовой инструмент подкачки от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
swaptionbycir | Цена swaption от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
Оценка Используя модели дерева процентной ставки
Портфель, оценивая функции hjmprice и bdtprice вычислите цену любого набора поддерживаемых инструментов, на основе дерева процентной ставки.
Вычислительная инструментальная чувствительность
Дельта, гамма и vega чувствительность, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, являются долларовой чувствительностью.
Обзор моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.
Понимание моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).
Поддерживаемые инструменты процентной ставки
Инструменты процентной ставки поддержаны Financial Instruments Toolbox.