Создайте IRTree
объект калькулятора цен для Cap
пол
подкачка
, Swaption
, FloatBond
, FixedBond
, FixedBondOption
, FloatBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструмент
Создайте и оцените Cap
пол
подкачка
, Swaption
, FloatBond
, FixedBond
, FixedBondOption
, FloatBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструментальный объект с HullWhite
или BlackKarasinski
модель и IRTree
метод ценообразования с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument
создать Cap
пол
, Swaption
подкачка
, FloatBond
, FixedBond
, FixedBondOption
, FloatBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструментальный объект.
Использование finmodel
задавать HullWhite
или BlackKarasinski
модель для Cap
пол
, Swaption
подкачка
, FixedBond
, FloatBond
, FixedBondOption
, FloatBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструмент.
Использование finpricer
задавать IRTree
объект калькулятора цен для BK или модель дерева трехчлена HW для Cap
пол
, Swaption
подкачка
, FixedBond
, FloatBond
, FixedBondOption
, FloatBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструмент.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Cap
пол
, Swaption
подкачка
, FixedBond
, FloatBond
, FloatBondOption
, OptionEmbeddedFixedBond
, или OptionEmbeddedFloatBond
инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
создает IRTreePricerObj
= finpricer(PricerType
,'Model
',model_type,'DiscountCurve
',ratecurve_obj,'TreeDates
',tree_dates)IRTree
объект калькулятора цен путем определения PricerType
и необходимые аргументы пары "имя-значение" для Model
, DiscountCurve
, и TreeDates
установить аргументы пары "имя-значение" использования свойств. Например, IRTreePricerObj = finpricer("IRTree",'Model',HullWhite,'DiscountCurve',ratecure_obj,'TreeDates',['jan-30-2018';'jan-30-2019'])
создает IRTree
объект калькулятора цен.
price | Вычислите цену за инструмент процентной ставки с IRTree калькулятор цен |
[1] Оболочка, Джон и Алан Вайт. “Общая Белая как оболочка Модель и Суперкалибровка”. Журнал Финансовых аналитиков, издание 57, № 6, ноябрь 2001, стр 34–43.