Оцените торговые издержки для набора запасов

В этом примере показано, как оценить четыре различных торговых издержек для набора использования запасов анализ операционных издержек Kissell Research Group.

Получите параметры влияния на рынок и загрузите данные транзакции

Получите данные влияния на рынок от FTP-сайта Kissell Research Group. Соединитесь с FTP-сайтом с помощью ftp функция с именем пользователя и паролем. Перейдите к MI_Parameters папка и получает данные влияния на рынок в MI_Encrypted_Parameters.csv файл. miData содержит зашифрованную дату влияния на рынок, код и параметры.

f = ftp('ftp.kissellresearch.com','username','pwd');
mget(f,'MI_Encrypted_Parameters.csv');
close(f)

miData = readtable('MI_Encrypted_Parameters.csv','delimiter', ...
    ',','ReadRowNames',false,'ReadVariableNames',true);

Создайте аналитический объект k операционных издержек Kissell Research Group.

k = krg(miData);

Загрузите данные в качестве примера TradeData из файла KRGExampleData.mat, который включен с Datafeed Toolbox™.

load KRGExampleData.mat TradeData

Для описания данных в качестве примера смотрите Наборы данных Kissell Research Group.

Оцените торговые издержки

Оцените мгновенные торговые издержки itc использование TradeData.

itc = iStar(k,TradeData);

Оцените, что влияние на рынок стоило mi.

mi = marketImpact(k,TradeData);

Оцените, что синхронизация рискует tr.

tr = timingRisk(k,TradeData);

Оцените ценовую оценку pa.

pa = priceAppreciation(k,TradeData);

Смотрите также

| | | |

Похожие темы

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте