Чувствительность Блэка-Шоулза к базовому изменению цен
[
возвращает дельту, чувствительность в значении опции, чтобы измениться в цене базового актива. Delta также известна как отношение преграды. CallDelta
,PutDelta
] = blsdelta(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Volatility
)blsdelta
использование normcdf
, нормальная кумулятивная функция распределения в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
Примечание
blsdelta
может обработать другие типы, лежит в основе как фьючерсы и Валюты. При оценке фьючерсов (Черная модель), введите входной параметр Yield
как:
Yield = Rate
Yield
как:Yield = ForeignRate
ForeignRate
постоянно составлен, пересчитал на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.
[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.