Чувствительность Блэка-Шоулза к базовому изменению дельты
возвращает гамму, чувствительность дельты, чтобы измениться в цене базового актива. Gamma
= blsgamma(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Volatility
)blsgamma
использование normpdf
, функция плотности вероятности в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
Примечание
blsgamma
может обработать другие типы, лежит в основе как фьючерсы и Валюты. При оценке фьючерсов (Черная модель), введите входной параметр Yield
как:
Yield = Rate
Yield
как:Yield = ForeignRate
ForeignRate
постоянно составлен, пересчитал на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.
[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.