Эластичность Блэка-Шоулза
[
возвращает эластичность опции. CallEl
,PutEl
] = blslambda(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Volatility
)CallEl
эластичность колл-опциона или фактор рычагов и PutEl
эластичность пут-опциона или фактор рычагов. Эластичность (рычаги положения опции) измеряет процентное изменение в цене опции на 1 процентное изменение в цене базового актива. blslambda
использование normcdf
, нормальная кумулятивная функция распределения в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
Примечание
blslambda
может обработать другие типы, лежит в основе как фьючерсы и Валюты. При оценке фьючерсов (Черная модель), введите входной параметр Yield
как:
Yield = Rate
Yield
как:Yield = ForeignRate
ForeignRate
постоянно составлен, пересчитал на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.
[1] Daigler, R. Торговля расширенными настройками. McGraw-Hill, 1993.