Чувствительность Блэка-Шоулза к базовой волатильности цен
скорость изменения значения опции относительно энергозависимости базового актива. Vega
= blsvega(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Volatility
)blsvega
использование normpdf
, нормальная функция плотности вероятности в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
Примечание
blsvega
может обработать другие типы, лежит в основе как фьючерсы и Валюты. При оценке фьючерсов (Черная модель), введите входной параметр Yield
как:
Yield = Rate
Yield
как:Yield = ForeignRate
ForeignRate
постоянно составлен, пересчитал на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.
[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.