Чувствительность Блэка-Шоулза к изменению процентной ставки
[
перезванивает ро опции CallRho
,PutRho
] = blsrho(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Volatility
)CallRho
, и ро пут-опциона PutRho
. Ро является скоростью изменения в значении производных ценных бумаг относительно процентных ставок. blsrho
использование normcdf
, нормальная кумулятивная функция распределения в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
Примечание
blsrho
может также обработать базовый актив, такой как валюты. При оценке валют (модель Garman-Kohlhagen), введите входной параметр Yield
как:
Yield = ForeignRate
ForeignRate
постоянно составлен, пересчитал на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.
[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.