В этом примере показано, как использовать моделирование Monte Carlo через simulate для прогнозирования модели VAR.
simulate позволяет создавать моделирование временных рядов на основе модели. Если у вас есть надежный объект модели VAR, вы можете использовать эти моделирования в качестве примера прогнозов.
simulate требует:
Модель (EstMdl в следующем)
Количество периодов для прогноза (numobs в следующем)
simulate опционально принимает:
Экзогенный ряд данных
Предварительный временной ряд (Y(end-3:end,:) в следующем)
Будущие примеры ответов для условного моделирования
Количество реализаций или путей для моделирования (2000 в следующем)
Загрузить Data_USEconModel набор данных. В этом примере используются два временных ряда: логарифм реального ВВП и реальная 3-месячная ставка T-bill, которые различаются, чтобы быть приблизительно неподвижными. Для иллюстрации модель VAR (4) описывает временной ряд.
load Data_USEconModel DEF = log(DataTable.CPIAUCSL); GDP = log(DataTable.GDP); rGDP = diff(GDP - DEF); % Real GDP is GDP - deflation TB3 = 0.01*DataTable.TB3MS; dDEF = 4*diff(DEF); % Scaling rTB3 = TB3(2:end) - dDEF; % Real interest is deflated Y = [rGDP,rTB3];
Подгонка спецификации модели VAR (4).
Mdl = varm(2,4);
Mdl.SeriesNames = {'Transformed real GDP','Transformed real 3-mo T-bill rate'};
EstMdl = estimate(Mdl,Y);Определите горизонт прогноза.
numobs = 21; FDates = dateshift(DataTable.Time(end),'end','quarter',1:numobs);
Моделирование модели для numobs шаги вперед и создание 2000 путей. Укажите предварительные наблюдения из конца данных.
rng(1); %For reproducibility Ysim = simulate(EstMdl,numobs,'Y0',Y(end-3:end,:),'NumPaths',2000);
Рассчитайте среднее и стандартное отклонение моделируемого ряда:
Ymean = mean(Ysim,3); % Calculate means Ystd = std(Ysim,0,3); % Calculate std deviations
Постройте график среднего +/- 1 стандартного отклонения для моделируемого ряда:
figure; subplot(2,1,1) plot(DataTable.Time(end-10:end),Y(end-10:end,1),'k') hold('on') plot([DataTable.Time(end) FDates],[Y(end,1);Ymean(:,1)],'r') plot([DataTable.Time(end) FDates],[Y(end,1);Ymean(:,1)]+[0;Ystd(:,1)],'b') plot([DataTable.Time(end) FDates],[Y(end,1);Ymean(:,1)]-[0;Ystd(:,1)],'b') title('Transformed real GDP') subplot(2,1,2) plot(DataTable.Time(end-10:end),Y(end-10:end,2),'k') hold('on') plot([DataTable.Time(end) FDates],[Y(end,2);Ymean(:,2)],'r') plot([DataTable.Time(end) FDates],[Y(end,2);Ymean(:,2)]+[0;Ystd(:,2)],'b') plot([DataTable.Time(end) FDates],[Y(end,2);Ymean(:,2)]-[0;Ystd(:,2)],'b') title('Transformed real 3-mo T-bill rate')
