Укажите распределение инноваций с помощью приложения Econometric Modeler

В этом примере показано, как задать распределение инноваций для модели ARIMA с помощью приложения Econometric Modeler. В примере также показано, как подогнать модель к данным. Набор данных, который хранится в Data_JAustralian.mat, содержит журнал квартальных австралийских индексов потребительских цен (ИПЦ), измеренных по 1972 и 1991, а также другие временные ряды.

Импорт данных в Econometric Modeler

В командной строке загрузите Data_JAustralian.mat набор данных.

load Data_JAustralian

Преобразование таблицы DataTable к расписанию:

Очистить имена строк DataTable.
Преобразование времени выборки в datetime вектор.
Преобразование таблицы в расписание путем связывания строк с временем выборки в dates.

DataTable.Properties.RowNames = {};
dates = datetime(dates,'ConvertFrom','datenum',...
     'Format','ddMMMyyyy','Locale','en_US');
DataTable = table2timetable(DataTable,'RowTimes',dates);

В командной строке откройте приложение Econometric Modeler.

econometricModeler

Можно также открыть приложение из галереи приложений (см. Econometric Modeler).

Импорт DataTable в приложение:

На вкладке Econometric Modeler в разделе Импорт щелкните значок.
В диалоговом окне «Импорт данных» в окне «Импорт»? установите флажок для DataTable переменная.
Щелкните Импорт (Import).

Переменные, включая PAU, появится на панели Временной ряд (Time Series), а график временных рядов, содержащий все ряды, появится в окне рисунка Временной ряд (EXCH).

Создание графика временных рядов PAU двойным щелчком PAU на панели Временной ряд (Time Series).

Определение и оценка модели ARIMA

Оценка модели ARIMA (2,1,0) для ежеквартального австралийского ИПЦ. Укажите распределение инноваций. (Дополнительные сведения см. в разделе Реализация выбора и оценки модели Бокса-Дженкинса с использованием приложения эконометрического моделирования и выполнение остаточной диагностики модели ARIMA с использованием приложения эконометрического моделирования.)

На панели «Временной ряд» выберите PAU временные ряды.
На вкладке Эконометрический моделирующий (Econometric Modeler) в разделе Модели (Models) щелкните АРИМА (ARIMA).
В диалоговом окне Параметры модели ARIMA (ARIMA Model Parameters) на вкладке Порядок задержки (Lag Order) выполните следующие действия.
1. Установить степень интеграции в 1.
2. Установить авторегрессионный порядок в 2.
3. Нажмите кнопку Распределение инноваций и выберите t.
Щелкните Оценка (Estimate).

Переменная модели ARIMA_PAU появляется на панели Модели (Models), его значение появляется на панели Предварительный просмотр (Preview), а его оценочная сводка появляется в документе Сводка модели (Model Summary (ARIMA_PAU)).

Приложение оценивает t инновационных степеней свободы (DoF) вместе с коэффициентами модели и дисперсией.

Документация