Exponenta Banner
exponenta event banner

blsrho

Чувствительность Black-Scholes к изменению процентной ставки

свернуть все на странице

Синтаксис

[CallRho, PutRho] = blsrho (цена, страйк, ставка, время, волатильность)
[CallRho, PutRho] = blsrho (___, выход)

Описание

пример

[CallRho,PutRho] = blsrho(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) возвращает вариант вызова rho CallRhoи опцион put rho PutRho. Rho - скорость изменения стоимости производных ценных бумаг по отношению к процентным ставкам. blsrho использование normcdfнормальная функция кумулятивного распределения в Toolbox™ статистики и машинного обучения.

Примечание

blsrho может также обрабатывать базовый актив, такой как валюты. При расчете цен на валюты (модель Гармана-Кольхагена) введите входной аргумент. Yield как:

Yield = ForeignRate
где ForeignRate это постоянно усложняемая годовая безрисковая процентная ставка в иностранном государстве.

пример

[CallRho,PutRho] = blsrho(___,Yield) добавляет необязательный аргумент для Yield.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как найти чувствительность Black-Scholes, rho, к изменению процентной ставки.

[CallRho, PutRho] = blsrho(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)
CallRho = 6.6686

PutRho = -5.4619

Входные аргументы

свернуть все

Текущая цена базового актива, указанная как числовое значение.

Типы данных: double

Цена исполнения опциона, указанная как числовое значение.

Типы данных: double

Годовая, постоянно усложняемая безрисковая норма прибыли в течение срока действия опциона, определяемая как положительное десятичное значение.

Типы данных: double

Время (в годах) до истечения срока действия опции, указанное как числовое значение.

Типы данных: double

Волатильность цены актива в годовом исчислении (годовое стандартное отклонение прибыли актива в непрерывном сложении), определяемая как положительное десятичное значение.

Типы данных: double

(Необязательно) Годовая, непрерывно дополняемая доходность базового актива в течение срока действия опциона, указанная как десятичное значение. Например, для опционов, написанных на фондовых индексах, Yield может представлять собой дивидендную доходность. Для валютных опционов, Yield может представлять собой безрисковую иностранную процентную ставку.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Вариант вызова rho, возвращаемый в виде числового значения.

Put option rho, возвращается в виде числового значения.

Ссылки

[1] Халл, Джон К. Опционы, фьючерсы и другие деривативы. 5-е издание, Прентис Холл, 2003.

См. также

| | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка