exponenta event banner

blstheta

Чувствительность Блэка-Шоулза к изменению времени до наступления зрелости

Описание

пример

[CallTheta,PutTheta] = blstheta(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) возвращает опцию вызова theta CallThetaи опцион пут тета PutTheta.

Тета - чувствительность в значении опции относительно времени и измеряется в годах. CallTheta или PutTheta можно разделить на 365, чтобы получить тету за календарный день, или на 252, чтобы получить тету за торговый день.

blstheta использование normcdf, нормальная кумулятивная функция распределения, и normpdfнормальная функция плотности вероятности в Toolbox™ статистики и машинного обучения.

Примечание

blstheta может обрабатывать другие типы подложек, такие как фьючерсы и валюты. При расчете цены фьючерсов (черная модель) введите входной аргумент. Yield как:

Yield = Rate
При расчете цен на валюты (модель Гармана-Кольхагена) введите входной аргумент. Yield как:
Yield = ForeignRate
где ForeignRate это постоянно усложняемая годовая безрисковая процентная ставка в иностранном государстве.

пример

[CallTheta,PutTheta] = blstheta(___,Yield) добавляет необязательный аргумент для Yield.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как вычислить тета, чувствительность значения опции относительно времени.

[CallTheta, PutTheta] = blstheta(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)
CallTheta = -8.9630
PutTheta = -3.1404

Входные аргументы

свернуть все

Текущая цена базового актива, указанная как числовое значение.

Типы данных: double

Цена исполнения опциона, указанная как числовое значение.

Типы данных: double

Годовая, постоянно усложняемая безрисковая норма прибыли в течение срока действия опциона, определяемая как положительное десятичное значение.

Типы данных: double

Время (в годах) до истечения срока действия опции, указанное как числовое значение.

Типы данных: double

Волатильность цены актива в годовом исчислении (годовое стандартное отклонение прибыли актива в непрерывном сложении), определяемая как положительное десятичное значение.

Типы данных: double

(Необязательно) Годовая, непрерывно дополняемая доходность базового актива в течение срока действия опциона, указанная как десятичное значение. Например, для опционов, написанных на фондовых индексах, Yield может представлять собой дивидендную доходность. Для валютных опционов, Yield может представлять собой безрисковую иностранную процентную ставку.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Опция вызова theta, возвращаемая в виде числового значения.

Put option theta, возвращается в виде числового значения.

Ссылки

[1] Халл, Джон К. Опционы, фьючерсы и другие деривативы. 5-е издание, Прентис Холл, 2003.

Представлен до R2006a