Чувствительность Блэка-Шоулза к изменению времени до наступления зрелости
[ возвращает опцию вызова theta CallTheta,PutTheta] = blstheta(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)CallThetaи опцион пут тета PutTheta.
Тета - чувствительность в значении опции относительно времени и измеряется в годах. CallTheta или PutTheta можно разделить на 365, чтобы получить тету за календарный день, или на 252, чтобы получить тету за торговый день.
blstheta использование normcdf, нормальная кумулятивная функция распределения, и normpdfнормальная функция плотности вероятности в Toolbox™ статистики и машинного обучения.
Примечание
blstheta может обрабатывать другие типы подложек, такие как фьючерсы и валюты. При расчете цены фьючерсов (черная модель) введите входной аргумент. Yield как:
Yield = Rate
Yield как:Yield = ForeignRate
ForeignRate это постоянно усложняемая годовая безрисковая процентная ставка в иностранном государстве.
[1] Халл, Джон К. Опционы, фьючерсы и другие деривативы. 5-е издание, Прентис Холл, 2003.