Exponenta Banner
exponenta event banner

blsvega

Чувствительность Black-Scholes к базовой волатильности цен

свернуть все на странице

Синтаксис

Vega = blsvega (цена, страйк, ставка, время, волатильность)
Vega = blsvega (___, выход)

Описание

пример

Vega = blsvega(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) скорость изменения стоимости опциона относительно волатильности базового актива. blsvega использование normpdfфункция нормальной плотности вероятности в Toolbox™ статистики и машинного обучения.

Примечание

blsvega может обрабатывать другие типы подложек, такие как фьючерсы и валюты. При расчете цены фьючерсов (черная модель) введите входной аргумент. Yield как:

Yield = Rate
При расчете цен на валюты (модель Гармана-Кольхагена) введите входной аргумент. Yield как:
Yield = ForeignRate
где ForeignRate это постоянно усложняемая годовая безрисковая процентная ставка в иностранном государстве.

Vega = blsvega(___,Yield) добавляет необязательный аргумент для Yield.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить vega, скорость изменения стоимости опциона относительно волатильности базового актива.

Vega = blsvega(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)
Vega = 9.6035

Входные аргументы

свернуть все

Текущая цена базового актива, указанная как числовое значение.

Типы данных: double

Цена исполнения опциона, указанная как числовое значение.

Типы данных: double

Годовая, постоянно усложняемая безрисковая норма прибыли в течение срока действия опциона, определяемая как положительное десятичное значение.

Типы данных: double

Время (в годах) до истечения срока действия опции, указанное как числовое значение.

Типы данных: double

Волатильность цены актива в годовом исчислении (годовое стандартное отклонение прибыли актива в непрерывном сложении), определяемая как положительное десятичное значение.

Типы данных: double

(Необязательно) Годовая, непрерывно дополняемая доходность базового актива в течение срока действия опциона, указанная как десятичное значение. Например, для опционов, написанных на фондовых индексах, Yield может представлять собой дивидендную доходность. Для валютных опционов, Yield может представлять собой безрисковую иностранную процентную ставку.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Коэффициент изменения стоимости опциона относительно волатильности базового актива, возвращаемый в виде числового значения.

Ссылки

[1] Халл, Джон К. Опционы, фьючерсы и другие деривативы. 5-е издание, Прентис Холл, 2003.

См. также

| | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка