Exponenta Banner
exponenta event banner

setDefaultConstraints

Настройка ограничений портфеля с неотрицательными весами, которые составляют 1

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setDefityConstraints (obj)
obj = setDefityConstraints (obj, NumAssets)

Описание

пример

obj = setDefaultConstraints(obj) устанавливает ограничения портфеля с неотрицательными весами, которые суммируются в 1 для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения подробной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов см. Workflow-процесс объекта портфеля, Workflow-процесс объекта Portfolio CVaR и Workflow-процесс объекта Portfolio MAD.

пример

obj = setDefaultConstraints(obj,NumAssets) устанавливает ограничения портфеля с неотрицательными весами, которые суммируются до 1 с дополнительной опцией для NumAssets.

Набор портфолио «по умолчанию» имеет LowerBound = 0 и LowerBudget = UpperBudget = 1 такой, что портфель Port должны удовлетворять sum(Port) = 1 с Port >= 0.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

При наличии 20 основных средств можно определить набор портфелей по умолчанию. 

p = Portfolio('NumAssets', 20);
p = setDefaultConstraints(p);
disp(p);
  Portfolio with properties:

          BuyCost: []
         SellCost: []
     RiskFreeRate: []
        AssetMean: []
       AssetCovar: []
    TrackingError: []
     TrackingPort: []
         Turnover: []
      BuyTurnover: []
     SellTurnover: []
             Name: []
        NumAssets: 20
        AssetList: []
         InitPort: []
      AInequality: []
      bInequality: []
        AEquality: []
        bEquality: []
       LowerBound: [20x1 double]
       UpperBound: []
      LowerBudget: 1
      UpperBudget: 1
      GroupMatrix: []
       LowerGroup: []
       UpperGroup: []
           GroupA: []
           GroupB: []
       LowerRatio: []
       UpperRatio: []
     MinNumAssets: []
     MaxNumAssets: []
        BoundType: [20x1 categorical]
Открыть сценарий в реальном времени

При наличии 20 основных средств можно определить набор портфелей по умолчанию. 

p = PortfolioCVaR('NumAssets', 20);
p = setDefaultConstraints(p);
disp(p);
  PortfolioCVaR with properties:

             BuyCost: []
            SellCost: []
        RiskFreeRate: []
    ProbabilityLevel: []
            Turnover: []
         BuyTurnover: []
        SellTurnover: []
        NumScenarios: []
                Name: []
           NumAssets: 20
           AssetList: []
            InitPort: []
         AInequality: []
         bInequality: []
           AEquality: []
           bEquality: []
          LowerBound: [20x1 double]
          UpperBound: []
         LowerBudget: 1
         UpperBudget: 1
         GroupMatrix: []
          LowerGroup: []
          UpperGroup: []
              GroupA: []
              GroupB: []
          LowerRatio: []
          UpperRatio: []
        MinNumAssets: []
        MaxNumAssets: []
           BoundType: [20x1 categorical]
Открыть сценарий в реальном времени

При наличии 20 основных средств можно определить набор портфелей по умолчанию. 

p = PortfolioMAD('NumAssets', 20);
p = setDefaultConstraints(p);
disp(p);
  PortfolioMAD with properties:

         BuyCost: []
        SellCost: []
    RiskFreeRate: []
        Turnover: []
     BuyTurnover: []
    SellTurnover: []
    NumScenarios: []
            Name: []
       NumAssets: 20
       AssetList: []
        InitPort: []
     AInequality: []
     bInequality: []
       AEquality: []
       bEquality: []
      LowerBound: [20x1 double]
      UpperBound: []
     LowerBudget: 1
     UpperBudget: 1
     GroupMatrix: []
      LowerGroup: []
      UpperGroup: []
          GroupA: []
          GroupB: []
      LowerRatio: []
      UpperRatio: []
    MinNumAssets: []
    MaxNumAssets: []
       BoundType: [20x1 categorical]

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Типы данных: object

Количество активов в портфеле, указанное как скаляр для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

NumAssets не может использоваться для изменения измерения объекта портфеля. Значение по умолчанию для NumAssets является 1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Совет

  • Можно также использовать точечную нотацию для настройки набора портфолио по умолчанию.

    obj = obj.setDefaultConstraints(NumAssets);

  • Эта функция не изменяет никакие существующие ограничения в объекте портфеля, кроме связанных и бюджетных ограничений. Если UpperBound существует ограничение, оно очищается и устанавливается в значение [].

См. также

| |

Темы

Представлен в R2011a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка