Exponenta Banner
exponenta event banner

disc2zero

Нулевая кривая для данной кривой дисконтирования

свернуть все на странице

В R2017b, спецификация необязательных входных аргументов изменилась. Хотя синтаксис предыдущих упорядоченных входных данных по-прежнему поддерживается, он может больше не поддерживаться в будущей версии. Используйте дополнительные входные значения пары имя-значение: Compounding и Basis.

Синтаксис

[ZeroRates, CurureDate] = disc2zero (DiscRates, CurureDate, Settle)
[ZeroRates, CurureDates] = disc2zero (___, имя, значение)

Описание

пример

[ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(DiscRates,CurveDates,Settle) возвращает нулевую кривую с учетом кривой дисконтирования и сроков ее погашения. Если любой из входов для CurveDates или Settle массивы datetime, выходные данные CurveDates возвращается в виде массивов datetime.

пример

[ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары имя-значение

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Учитывая следующие факторы дисконтирования DiscRates по набору сроков погашения CurveDatesи дата расчета Settle: 

DiscRates = [0.9996
             0.9947
             0.9896
             0.9866
             0.9826
             0.9786
             0.9745
             0.9665
             0.9552
             0.9466];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');

Установите ежедневное суммирование для выходной нулевой кривой на основе фактических данных/365. 

Compounding = 365;
Basis = 3;

Выполните функцию disc2zero которая возвращает нулевую кривую ZeroRates на даты погашения CurveDates. 

[ZeroRates, CurveDates] = disc2zero(DiscRates, CurveDates,... 
Settle, Compounding, Basis)
ZeroRates = 10×1

    0.0487
    0.0510
    0.0523
    0.0524
    0.0530
    0.0526
    0.0530
    0.0532
    0.0549
    0.0536


CurveDates = 10×1

      730796
      730831
      730866
      730887
      730914
      730943
      730971
      731027
      731098
      731167

Для удобочитаемости, DiscRates и ZeroRates показаны здесь только до базовой точки. Однако программное обеспечение MATLAB ® рассчитало их с полной точностью. При вводеDiscRates как показано, ZeroRates может отличаться из-за округления.

Открыть сценарий в реальном времени

Учитывая следующие факторы дисконтирования, DiscRates, в течение набора дат погашения, CurveDatesи дату расчета, Settle, использовать datetime входные данные для возврата нулевой кривой, ZeroRates, на даты погашения, CurveDates. 

DiscRates = [0.9996
             0.9947
             0.9896
             0.9866
             0.9826
             0.9786
             0.9745
             0.9665
             0.9552
             0.9466];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');
Compounding = 365;
Basis = 3;

CurveDates = datetime(CurveDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');

[ZeroRates, CurveDates] = disc2zero(DiscRates, CurveDates,...
Settle, Compounding, Basis)
ZeroRates = 10×1

    0.0487
    0.0510
    0.0523
    0.0524
    0.0530
    0.0526
    0.0530
    0.0532
    0.0549
    0.0536


CurveDates = 10x1 datetime
   06-Nov-2000
   11-Dec-2000
   15-Jan-2001
   05-Feb-2001
   04-Mar-2001
   02-Apr-2001
   30-Apr-2001
   25-Jun-2001
   04-Sep-2001
   12-Nov-2001

Входные аргументы

свернуть все

Коэффициенты дисконтирования, заданные как вектор столбца десятичных дробей. В совокупности факторы в DiscRates составить кривую дисконтирования для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Типы данных: double

Сроки погашения, соответствующие коэффициентам дисконтирования в DiscRates, задается как вектор столбца с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Общая дата расчета для ставок дисконтирования в DiscRates, указанные как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [ZeroRates,CurveDates] = disc2zero(DiscRates,CurveDates,Settle,'Compounding',6,'Basis',9)

Скорость, при которой выходные нулевые скорости суммируются в годовом выражении, заданная как числовое значение. Допустимые значения:

  • 0 - Простой интерес (без компаундирования)

  • 1 - Годовое суммирование

  • 2 - Полугодичное объединение (по умолчанию)

  • 3 - Три раза в год

  • 4 - Квартальное суммирование

  • 6 - Компаундирование раз в два месяца

  • 12 - Ежемесячное суммирование

  • 365 - Ежедневное компаундирование

  • -1 - Непрерывное компаундирование

Типы данных: double

База подсчета дней, используемая для пересчета нулевых ставок выходных данных в годовом исчислении, заданная как числовое значение. Допустимые значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Нулевая кривая для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates, возвращается в виде вектора столбца десятичных дробей. Нулевые ставки - это доходность к погашению по теоретическим облигациям с нулевым купоном.

Даты погашения, соответствующие ZeroRates, возвращается в виде вектора столбца. Этот вектор совпадает с входным вектором CurveDates, но выходные данные сортируются по возрастающей зрелости. Если любой из входов для CurveDates или Settle массивы datetime, выходные данные CurveDates возвращается в виде массивов datetime.

См. также

| | | | | | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка