PortfolioCVaR | Создает объект CCVaR для оптимизации и анализа портфеля с условной ценностью и риском |
getScenarios | Получение сценариев из объекта портфеля |
setScenarios | Установка сценариев возврата основных средств по прямой матрице |
estimateScenarioMoments | Оценка среднего значения и ковариации сценариев возврата активов |
simulateNormalScenariosByMoments | Моделирование многомерных нормальных сценариев возврата основных средств на основе среднего значения и ковариации возврата основных средств |
simulateNormalScenariosByData | Моделирование многомерных сценариев нормального возврата основных средств на основе данных |
setCosts | Настройка пропорциональных затрат по операциям |
Прибыль актива и сценарии Используя объект PortfolioCVaR
Учитывая выборку сценариев, условное ожидание, определяющее выборку CVaR портфеля, выражается как конечная сумма, взвешенное среднее потерь.
Объект CCVaR имеет отдельный RiskFreeRate имущество, в котором хранится норма возврата безрискового актива.
Работа с транзакционными затратами
Разница между чистой и валовой доходностью портфеля - это операционные издержки.
Хеджирование с использованием оптимизации портфеля CVaR
В этом примере показано, как моделировать две стратегии хеджирования с использованием оптимизации портфеля CVaR с помощью PortfolioCVaR объект.
Поток операций объекта CVaR для создания и моделирования портфеля условных значений риска (CVaR).