Portfolio объект реализует оптимизацию портфеля средних отклонений. Каждое свойство и функция Portfolio объект является открытым, хотя некоторые свойства и функции скрыты. Посмотрите Portfolio для свойств и функций Portfolio объект. Portfolio объект - это объект значения, где каждый экземпляр объекта является отдельной версией объекта. С момента Portfolio объект также является объектом MATLAB ®, он наследует функции по умолчанию, связанные с объектами MATLAB .
Portfolio объект и его функции являются интерфейсом для оптимизации портфеля средних отклонений. Итак, почти все, что вы делаете с Portfolio объект может быть выполнен с использованием связанных функций. Основной рабочий процесс:
Разработайте свой портфель проблем.
Использовать Portfolio для создания Portfolio объект или использовать различные set функции для настройки проблемы с портфелем.
Используйте функции оценки для решения проблемы портфеля.
Кроме того, доступны функции для просмотра промежуточных результатов и диагностики вычислений. Поскольку функции MATLAB являются частью Portfolio можно сохранять и загружать объекты из рабочей области, а также создавать массивы объектов и управлять ими. После решения проблемы, которая в случае оптимизации портфеля средних отклонений означает, что у вас есть данные или моменты для возврата основных средств и набор ограничений для портфелей, используйте Portfolio для установки свойств Portfolio объект. Portfolio позволяет создать объект с нуля или обновить существующий объект. С момента Portfolio объект является объектом-значением, легко создать базовый объект, затем использовать функции для построения базового объекта для создания новых версий базового объекта. Это полезно для сравнения основной проблемы с альтернативами, полученными из основной проблемы. Дополнительные сведения см. в разделе Создание объекта портфеля.
Можно задать свойства Portfolio объект с использованием Portfolio или различные set функции.
Примечание
Хотя свойства также можно задавать напрямую, не рекомендуется, так как проверка ошибок не выполняется при непосредственном задании свойства.
Portfolio объект поддерживает установку свойств с аргументами пары «имя-значение», так что каждое имя аргумента является свойством, а каждое значение - значением, присваиваемым этому свойству. Например, для установки AssetMean и AssetCovar свойства в существующем Portfolio объект p со значениями m и C, используйте синтаксис:
p = Portfolio(p, 'AssetMean', m, 'AssetCovar', C);
В дополнение к Portfolio, что позволяет задавать отдельные свойства по одному, группы свойств устанавливаются в Portfolio с различными функциями «set» и «add». Например, чтобы настроить ограничение средней оборачиваемости, используйте setTurnover для определения привязки к среднему обороту портфеля и первоначальному портфелю. Чтобы получить отдельные свойства из объекта Portfolio, получите свойства напрямую или используйте ассортимент функций «get», которые получают группы свойств из Portfolio объект. Portfolio объект и set функции имеют несколько полезных функций:
Portfolio и set функции пытаются определить аспекты проблемы с помощью явных или неявных входных данных.
Portfolio и set функции пытаются разрешить неоднозначности с помощью вариантов по умолчанию.
Portfolio и set по возможности, функции выполняют скалярное расширение массивов.
Связанное Portfolio функции объекта пытаются диагностировать и предупреждать о проблемах.
Portfolio объект использует экранные функции по умолчанию, предоставляемые MATLAB, где display и disp отображение объекта Portfolio и его свойств с именем переменной объекта или без него.
Сохранить и загрузить Portfolio объекты, использующие MATLAB save и load команды.
Оценка эффективных портфелей и эффективных границ является основной целью инструментов оптимизации портфеля. Неэффективный портфель - это портфели, удовлетворяющие критериям минимального риска для данного уровня доходности и максимальной доходности для данного уровня риска. Набор функций «оценки» и «графика» предоставляет способы изучения эффективной границы. Функции «оценки» получают либо эффективные портфели, либо доверенные лица по риску и возврату для формирования эффективных границ. На уровне портфеля совокупность функций оценивает эффективные портфели на эффективной границе с функциями для получения эффективных портфелей:
На конечных точках эффективной границы
Это позволяет получить целевые значения для возвращаемых прокси-серверов
Это позволяет получить целевые значения для прокси-серверов рисков
По всей эффективной границе
Эти функции также обеспечивают закупки и продажи, необходимые для перехода от начального или текущего портфеля к каждому эффективному портфелю. На уровне эффективной границы совокупность функций строит график эффективной границы и оценивает либо риск, либо доверенность на возврат для эффективных портфелей на эффективной границе. В последующих анализах можно использовать результирующие эффективные портфели или прокси по риску и возврату.
Хотя все функции, связанные с Portfolio объекты предназначены для работы со скаляром Portfolio объект, возможности массива MATLAB позволяют настраивать и работать с массивами Portfolio объекты. Самый простой способ сделать это с repmat функция. Например, для создания массива 3 на 2 Portfolio объекты:
p = repmat(Portfolio, 3, 2); disp(p)
Portfolio объекты, можно работать с отдельными Portfolio объектов в массиве путем индексирования. Например:p(i,j) = Portfolio(p(i,j), ... );
Portfolio для (i,j) элемент матрицы Portfolio объекты в переменной p.При настройке массива Portfolio объекты, вы можете получить доступ к свойствам конкретного Portfolio объект в массиве путем индексирования, чтобы можно было установить нижнюю и верхнюю границы lb и ub для (i,j,k) элемент массива 3-D Portfolio объекты с
p(i,j,k) = setBounds(p(i,j,k),lb, ub);
[lb, ub] = getBounds(p(i,j,k));
Portfolio функции объекта работают только с одной Portfolio объект за один раз.Можно подкласс Portfolio объект для переопределения существующих функций или добавления новых свойств или функций. Для этого создайте производный класс из Portfolio класс. Это дает вам все свойства и функции Portfolio вместе со всеми новыми элементами, которые необходимо добавить в подклассированный объект. Portfolio класс является производным от абстрактного класса с именем AbstractPortfolio. По этой причине можно также создать производный класс из AbstractPortfolio который реализует совершенно другую форму оптимизации портфеля с использованием свойств и функций AbstractPortfolio класс.
Инструменты оптимизации портфеля соответствуют следующим соглашениям относительно представления различных количеств, связанных с оптимизацией портфеля:
Доходность или цены основных средств представлены в матричной форме с образцами для данного основного средства по строкам и основным средствам по столбцам. В случае цен, самые ранние даты должны быть в верхней части матрицы, с увеличением даты вниз.
Среднее значение и ковариация возврата активов хранятся в векторе и матрице, и инструменты не требуют, чтобы среднее значение было либо столбцом, либо вектором строки.
Портфели находятся в векторной или матричной форме с весами для данного портфеля, идущего вниз по строкам, и отдельными портфелями, проходящими по столбцам.
Ограничения на портфели формируются таким образом, что портфель является вектором столбцов.
Портфельные риски и доходность представляют собой скаляры или векторы столбцов (для нескольких портфельных рисков и доходности).