Создание объекта портфеля

Чтобы создать полностью определенную задачу оптимизации портфеля средних отклонений, создайте экземпляр объекта Portfolio с помощью функции Portfolio.

Общие операции с объектом портфеля

Общие операции для настройки объекта Portfolio.

Настройка начального или текущего портфеля

Свойство объекта Portfolio InitPort позволяет определить начальный или текущий портфель.

Настройка портфеля отслеживания

Свойство объекта Portfolio TrackingPort позволяет определить портфель отслеживания.

Пример реализации распределения основных средств

В этом примере показано, как настроить базовую проблему распределения основных средств, которая использует оптимизацию портфеля средних отклонений с помощью Portfolio объект оценки эффективных портфелей.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подчеркивает особенности Portfolio в финансовом Toolbox™.

Оптимизация портфеля на основе эталонного теста

Этот пример демонстрирует оптимизацию портфеля для максимизации информационного соотношения по отношению к рыночному эталону.

Оптимизация портфеля с помощью безрискового актива

В этом примере показано, как использовать setBudget для функции Portfolio для определения пределов на sum(AssetWeight_i) в рискованных активах.

Оптимизация портфеля с полунепрерывными ограничениями и ограничениями по кардинальности

В этом примере показано, как использовать объект Portfolio для непосредственной обработки полунепрерывных и кардинальных ограничений.

Оптимизация портфеля Black-Litterman

В этом примере показан рабочий процесс реализации модели Black-Litterman с помощью Portfolio класс.

Оптимизация портфеля с использованием факторных моделей

В этом примере показаны два подхода к использованию факторной модели для оптимизации распределения активов в рамках структуры средних отклонений.