Exponenta Banner
exponenta event banner

estimatePortStd

Оценка стандартного отклонения доходности портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

pstd = estimatePortStd (obj, pwgt)

Описание

пример

pstd = estimatePortStd(obj,pwgt) оценить стандартное отклонение доходности портфеля для PortfolioCVaR или PortfolioMAD объекты. Для получения дополнительной информации на технологических процессах, посмотрите Технологический процесс Объекта Технологического процесса и PortfolioMAD Объекта PortfolioCVaR.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Учитывая портфель pwgt, используйте estimatePortStd функция для отображения стандартного отклонения доходности портфеля. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

pwgt = estimateFrontierLimits(p);

pstd = estimatePortStd(p, pwgt);
disp(pstd)
    0.0223
    0.1010

Функция rng(начальное число) сбрасывает генератор случайных чисел для получения документированных результатов. Нет необходимости сбрасывать генератор случайных чисел для моделирования сценариев.

Открыть сценарий в реальном времени

Учитывая портфель pwgt, используйте estimatePortStd функция для отображения стандартного отклонения доходности портфеля. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);

pwgt = estimateFrontierLimits(p);

pstd = estimatePortStd(p, pwgt);
disp(pstd)
    0.0222
    0.1010

Функция rng(начальное число) сбрасывает генератор случайных чисел для получения документированных результатов. Нет необходимости сбрасывать генератор случайных чисел для моделирования сценариев.

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью PortfolioCVaR или PortfolioMADобъект.

Дополнительные сведения о создании PortfolioCVaR или PortfolioMAD объект, см.

Типы данных: object

Сбор портфелей, указанных как NumAssetsоколо-NumPorts матрица, где NumAssets - количество активов во вселенной и NumPorts - количество портфелей в коллекции портфелей.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Оценки стандартных отклонений доходности портфеля для каждого портфеля в pwgt, возвращено как NumPorts вектор.

Совет

Можно также использовать точечную нотацию для оценки стандартного отклонения доходности портфеля.

pstd = obj.estimatePortStd(pwgt);

См. также

| | | |

Темы

Внешние веб-сайты

Представлен в R2012b

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка