Устранение неполадок при оптимизации портфеля MAD

Разрушенный объект MAD при изменении

Если PortfolioMAD уничтожается при изменении, не забудьте передать существующий объект в PortfolioMAD если требуется изменить объект, в противном случае создается новый объект. Посмотрите Создание Объекта PortfolioMAD для деталей.

Несовместимость матрицы и «несоответствующие» ошибки

Если вы получаете несовместимость матрицы или «несоответствующие» ошибки, представление данных в инструментах следует определенному набору основных правил, описанных в конвенциях для представления данных.

Не удалось оценить отсутствующие данные

Если данные возврата основных средств отсутствуют или NaN значения, simulateNormalScenariosByData функции с помощью 'missingdata' флаг установлен в значение true может привести к сбою либо со слишком большим количеством итераций, либо с сингулярной ковариацией. Чтобы устранить эту проблему, примите следующие меры:

при наличии данных возврата основных средств без отсутствующих или NaN значения, можно вычислить ковариационную матрицу, которая может быть сингулярной без затруднений. Если отсутствует или NaN значения в данных, поддерживаемая функция отсутствующих данных требует, чтобы ковариационная матрица была положительной-определенной, то есть неингулярной.
simulateNormalScenariosByData использует параметры по умолчанию для отсутствующей процедуры оценки данных, которые могут не подходить для всех проблем.

В любом случае может потребоваться оценить моменты возврата основного средства отдельно с помощью функций оценки ECM, таких как ecmnmle или с собственными функциями.

`mad_optim_transform` Ошибки

При получении ошибок оптимизации, таких как:

Error using mad_optim_transform (line 276)
Portfolio set appears to be either empty or unbounded. Check constraints.

Error in PortfolioMAD/estimateFrontier (line 64)
	[AI, bI, AE, bE, lB, uB, f0, f, x0] = mad_optim_transform(obj);

или

Error using mad_optim_transform (line 281)
Cannot obtain finite lower bounds for specified portfolio set.

Error in PortfolioMAD/estimateFrontier (line 64)
	[AI, bI, AE, bE, lB, uB, f0, f, x0] = mad_optim_transform(obj);

Поскольку инструменты оптимизации портфолио требуют ограниченного набора портфолио, эти ошибки (и подобные ошибки) могут возникнуть, если набор портфолио либо пуст, либо, если он не пуст, неограничен. В частности, алгоритм оптимизации портфеля требует, чтобы набор портфеля имел по крайней мере конечную нижнюю границу. Наилучшим способом решения этих проблем является использование методов проверки в разделе Проверка проблемы портфеля MAD. В частности, использование estimateBounds для проверки набора портфолио и использования checkFeasibility чтобы гарантировать, что ваш первоначальный портфель либо осуществим, и, если невозможно, что у вас есть достаточный оборот, чтобы получить от вашего первоначального портфеля к набору портфелей.

Совет

Чтобы исправить эту проблему, попробуйте решить проблему с большими значениями для оборота и постепенно уменьшитесь до нужного значения.

Эффективные портфолио не имеют смысла

Если вы получаете эффективные портфели, которые, кажется, не имеют смысла, это может произойти, если вы забыли установить определенные ограничения или вы установили неправильные ограничения. Например, если допускается падение веса портфеля между 0 и 1 и не устанавливайте бюджетное ограничение, вы можете получить портфели, которые на 100% вложены в каждый актив. Хотя это может быть трудно обнаружить, лучше всего проверить ограничения, которые вы установили с отображением PortfolioMAD объект. При получении портфелей со 100% инвестициями в каждое основное средство можно просмотреть просмотр объекта и быстро увидеть, что бюджетное ограничение не установлено. Также можно использовать estimateBounds и checkFeasibility определить, имеют ли ограничения для набора портфелей смысл, и определить, являются ли полученные портфели выполнимыми по отношению к независимой формулировке набора портфелей.

См. также

checkFeasibility | estimateScenarioMoments | PortfolioMAD

Документация