Модель Бейтса

Расчет цен и чувствительности ванильных европейских опционов с использованием модели Бейтса

Функции

`optByBatesFFT`	Цена опциона по модели Бейтса с использованием БПФ и ФПФ
`optSensByBatesFFT`	Цена опциона и чувствительность по модели Бейтса с использованием FFT и FRFT
`optByBatesNI`	Цена опциона по модели Бейтса с использованием числовой интеграции
`optSensByBatesNI`	Цена опциона или чувствительность по модели Бейтса с использованием числовой интеграции
`optByBatesFD`	Цена опциона по модели Бейтса с использованием конечных разниц
`optSensByBatesFD`	Цена опциона и чувствительность по модели Бейтса с использованием конечных разниц

Спред с поправкой на опцион (OAS) является стандартной мерой для оценки облигаций со встроенными опционами.