impvbyrgw | Определение подразумеваемой волатильности с использованием модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley для американского колл-опциона |
optstockbyrgw | Определение американских опционных цен колл с использованием модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley |
optstocksensbyrgw | Определение американских цен опционов колл или чувствительности с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley |
Деривативы капитала с использованием решений закрытой формы
Financial Instruments Toolbox™ поддерживает четыре типа решений закрытой формы и аналитических аппроксимаций для расчета цены и чувствительности.
Поддерживаемые функции производных акций
Функции производных инструментов, поддерживаемые Financial Instruments Toolbox™.