Модель Хестона

Расчет цен и чувствительности ванильных европейских опционов с использованием модели Heston

Функции

`optByHestonFFT`	Цена опциона по модели Heston с использованием FFT и FRFT
`optSensByHestonFFT`	Цена опциона и чувствительность по модели Heston с использованием FFT и FRFT
`optByHestonNI`	Цена опциона по модели Heston с использованием числовой интеграции
`optSensByHestonNI`	Цена опциона и чувствительность по модели Heston с использованием числовой интеграции

Спред с поправкой на опцион (OAS) является стандартной мерой для оценки облигаций со встроенными опционами.