Exponenta Banner
exponenta event banner

cashsensbybls

Определение цены или чувствительности цифровых опционов «наличные или ничего» с использованием модели Black-Scholes

свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = cashsensbybls (RateSpec, StockSpec, Settlement, Maturity, OptSpec, Strike, Payoff)
PriceSens = cashsensbybls (___, имя, значение)

Описание

пример

PriceSens = cashsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Payoff) вычисляет цену или чувствительность для европейских цифровых опционов наличными или ничего, используя модель ценообразования опционов Black-Scholes.

пример

PriceSens = cashsensbybls(___,Name,Value) указывает параметры, использующие один или несколько аргументов пары имя-значение в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Рассмотрим европейский призыв и опционы наличными или ничего на фьючерсный контракт с ценой исполнения $90 и фиксированной выплатой $10, которая истекает 1 октября 2008 года. Предположим, что 1 января 2008 года контракт торгуется на уровне $110, и имеет волатильность 25% годовых, а безрисковая ставка составляет 4,5% годовых. Используя эти данные, рассчитайте цену и чувствительность колла и поместите опционы «наличные или ничего» в фьючерсный контракт. Сначала создайте RateSpec: 

Settle = 'Jan-1-2008';
Maturity = 'Oct-1-2008';
Rates = 0.045;
Compounding = -1;  
Basis = 1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9668
            Rates: 0.0450
         EndTimes: 0.7500
       StartTimes: 0
         EndDates: 733682
       StartDates: 733408
    ValuationDate: 733408
            Basis: 1
     EndMonthRule: 1

Определите StockSpec. 

AssetPrice = 110;
Sigma = .25;
DivType = 'Continuous';
DivAmount = Rates;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DivType, DivAmount)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.2500
         AssetPrice: 110
       DividendType: {'continuous'}
    DividendAmounts: 0.0450
    ExDividendDates: []

Определите опции вызова и размещения. 

OptSpec = {'call'; 'put'};
Strike = 90;
Payoff = 10;

Вычислите гамму, тету и цену. 

OutSpec = { 'gamma';'theta';'price'};
[Gamma, Theta, Price] = cashsensbybls(RateSpec, StockSpec,...
Settle, Maturity, OptSpec, Strike, Payoff, 'OutSpec', OutSpec)
Gamma = 2×1

   -0.0050
    0.0050


Theta = 2×1

   -2.2489
    1.8139


Price = 2×1

    7.6716
    1.9965

Входные аргументы

свернуть все

Структура срока действия процентной ставки (в годовом исчислении и с постоянным усложнением), определяемая RateSpec получено из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки см. intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового основного средства. Для получения информации о спецификации заготовки см. stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых активов. Например, для физических товаров цена равна StockSpec.Asset, волатильность StockSpec.Sigma, и удобство доходности StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Дата расчета или торговая дата для опции корзины, указанной как NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для опции корзины, указанная как NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Определение опции как 'call' или 'put', указано как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: char | cell

Цена страйка, указанная как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Значения выплат (или сумма, подлежащая выплате по истечении срока действия), указанные как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [Gamma,Theta,Price] = cashsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Payoff,'OutSpec',{'gamma';'theta';'price'})

Определите выходы, указанные как разделенная запятыми пара, состоящая из 'OutSpec' и NOUTоколо-1 или 1около-NOUT массив ячеек символьных векторов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что вывод: Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta, и Price, в таком порядке. Это то же самое, что указать OutSpec для включения каждой чувствительности.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены или чувствительность (определяются с помощью OutSpec) для опции cash-or-nothing, возвращенной как NINSTоколо-1 вектор.

См. также

Темы

Представлен в R2009a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка