Ценовые составные опционы с использованием стандартного триномиального дерева
[ цены составные опционы с использованием стандартного триномиального (STT) дерева.Price,PriceTree] = compoundbystt(STTTree,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates)
[ добавляет необязательный аргумент пара имя-значение для Price,PriceTree] = compoundbystt(___,Name,Value)CAmericanOpt.
Создать RateSpec.
StartDates = 'Jan-1-2009'; EndDates = 'Jan-1-2013'; Rates = 0.035; Basis = 1; Compounding = -1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,... 'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.8694
Rates: 0.0350
EndTimes: 4
StartTimes: 0
EndDates: 735235
StartDates: 733774
ValuationDate: 733774
Basis: 1
EndMonthRule: 1
Создать StockSpec.
AssetPrice = 85; Sigma = 0.15; StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.1500
AssetPrice: 85
DividendType: []
DividendAmounts: 0
ExDividendDates: []
Создание STTTree.
NumPeriods = 4; TimeSpec = stttimespec(StartDates, EndDates, 4); STTTree = stttree(StockSpec, RateSpec, TimeSpec)
STTTree = struct with fields:
FinObj: 'STStockTree'
StockSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 1 2 3 4]
dObs: [733774 734139 734504 734869 735235]
STree: {1x5 cell}
Probs: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double] [3x7 double]}
Определите составной вариант и вычислите цену.
USettle = '1/1/09'; UExerciseDates = '1/1/12'; UOptSpec = 'call'; UStrike = 95; UAmericanOpt = 1; CSettle = '1/1/09'; CExerciseDates = '1/1/11'; COptSpec = 'put'; CStrike = 5; CAmericanOpt = 1; Price= compoundbystt(STTTree, UOptSpec, UStrike, USettle, UExerciseDates,... UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle,CExerciseDates, CAmericanOpt)
Price = 1.7090
STTTree - Структура дерева запасов для стандартного триномиального дереваСтруктура дерева заготовки для стандартного триномиального дерева, заданная с помощью stttree.
Типы данных: struct
UOptSpec - Определение базового варианта 'call' или 'put'Определение базового варианта, указанного как 'call' или 'put' с использованием символьного вектора.
Типы данных: char
UStrike - Базовая цена страйка опционаБазовое значение цены страйка опциона, указанное неотрицательным целым числом с использованием 1около-1 вектор.
Типы данных: double
USettle - Базовая дата расчета опциона или торговая датаБазовая дата расчета опциона или торговая дата, указанная как 1около-1 с использованием серийного номера даты или символьного вектора.
Типы данных: double | char
UExerciseDates - Базовая дата исполнения опционаБазовая дата упражнения опциона, указанная как порядковый номер даты или символьный вектор даты:
Для европейского варианта используйте1около-1 вектор базовой даты упражнения. Для европейского варианта есть только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опциона.
Для американского варианта используйте 1около-2 вектор нижележащих границ даты упражнения. Опцион может быть реализован на любую дату дерева. Если только один не -NaN дата указана, или если ExerciseDates является 1около-1, опцион может быть реализован между ValuationDate дерева акций и отдельного списка ExerciseDates.
Типы данных: double | char
UAmericanOpt - Базовый тип опции0 Европейский (по умолчанию) | скаляр со значениями 0 или 1Базовый тип опции, указанный как NINSTоколо-1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями:
0 - Европейский
1 - американский
Если UAmericanOpt является NaN или не указан, вариант является европейским вариантом.
Типы данных: single | double
COptSpec - Определение составного варианта 'call' или 'put' | массив ячеек символьных векторов со значениями 'call' или 'put'Определение составного варианта, указанного как 'call' или 'put' использование символьного вектора или массива ячеек символьных векторов со значениями 'call' или 'put'.
Типы данных: char | cell
CStrike - Значения цены страйка составного опционаЗначения цены страйка составного опциона для европейского и американского опциона, указанные неотрицательным целым числом с использованием NINSTоколо-1 матрица. Каждая строка является расписанием для одного варианта.
Типы данных: double
CSettle - Составная дата расчета опциона или торговая датаСоставная дата расчета опциона или торговая дата, указанная как 1около-1 с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
CExerciseDates - Составные опционные даты упражненийСоставные даты упражнений, указанные как серийные номера дат или векторы символов дат:
Для европейского варианта используйтеNINSTоколо-1 матрица дат сложных упражнений. Каждая строка является расписанием для одного варианта. Для европейского варианта есть только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опциона.
Для американского варианта используйте NINSTоколо-2 вектор границ даты комплексного упражнения. Для каждого инструмента опцион может быть реализован на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке. Если только один не -NaN дата указана, или если ExerciseDates является NINSTоколо-1, опцион может быть реализован между ValuationDate дерева акций и отдельного списка ExerciseDates.
Типы данных: double | char
Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
Price = compoundbystt(STTTree,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,'CAmericanOpt',1)'CAmericanOpt' - Составной тип опции0 Европейский (по умолчанию) | скаляр со значениями [0,1]Составной тип опции, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'CAmericanOpt' и NINSTоколо-1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями:
0 - Европейский
1 - американский
Типы данных: single | double
Price - Ожидаемые цены на сложные опционы в момент времени 0Ожидаемые цены на составные опционы в момент времени 0, возвращенные как NINSTоколо-1 вектор.
PriceTree - Структура с вектором цен составных опционов на каждом узлеСтруктура с вектором цен составных опционов в каждом узле, возвращаемая в виде древовидной структуры.
PriceTree - структура деревьев MATLAB ®, содержащая векторы цен на приборы и вектор времени наблюдения для каждого узла .
PriceTree.PTree содержит цены.
PriceTree.tObs содержит время наблюдения.
PriceTree.dObs содержит даты наблюдения.
Составная опция в основном является опцией для опции; он дает держателю право купить или продать другой опцион.
При комбинированном опционе основным инструментом является ванильный опцион на акции. Таким образом, составные опционы имеют две цены страйка и две даты упражнений. Дополнительные сведения см. в разделе Составная опция.
instcompound | sttprice | sttsens | stttimespec | stttree
Имеется измененная версия этого примера. Открыть этот пример с помощью изменений?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.