Exponenta Banner
exponenta event banner

crrsens

Цены на инструменты и чувствительность от дерева Кокса-Росса-Рубинштейна

свернуть все на странице

Синтаксис

[Дельта, Гамма, Вега, Цена] = crrsens (CRRTree, InstSet)
[Дельта, Гамма, Вега, Цена] = crrsens (___, Опционы)

Описание

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = crrsens(CRRTree,InstSet) вычисляет чувствительность инструментов и цены для инструментов, используя биномиальное дерево, созданное с помощью crrtree функция. Все чувствительности возвращаются как чувствительность к доллару. Чтобы найти чувствительность к доллару, разделите на соответствующую цену инструмента.

crrsens обрабатывает типы приборов: 'Asian', 'Barrier', 'Compound', 'CBond', 'Lookback', 'OptStock'. Посмотрите instadd для получения информации о типах приборов.

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = crrsens(___,Options) добавляет необязательный входной аргумент для Options.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Загрузка дерева CRR и приборов из файла данных deriv.mat. Вычислите Delta и Gamma чувствительность параметров барьера и обратного обзора, содержащихся в наборе инструментов. 

load deriv.mat; 
CRRSubSet = instselect(CRRInstSet,'Type', ... 
{'Barrier', 'Lookback'}); 

instdisp(CRRSubSet)
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
1     Barrier call    105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    1           ui          102     0      Barrier1 1       
 
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name      Quantity
2     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Lookback1 7       
3     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           Lookback2 9

Получить Delta и Gamma для параметров барьера и обратного обзора, содержащихся в наборе инструментов. 

[Delta, Gamma] = crrsens(CRRTree, CRRSubSet)
Delta = 3×1

    0.6885
    0.6049
    0.8187


Gamma = 3×1

    0.0310
   -0.0000
         0

Входные аргументы

свернуть все

Древовидная структура запаса, заданная с помощью crrtree.

Типы данных: struct

Переменная инструмента, содержащая коллекцию NINST КИП, указанные с помощью instadd. Приборы классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных представляет собой вектор строки или символьный вектор для каждого прибора.

Типы данных: struct

Структура опционов ценообразования дериватов, созданная с использованием derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Темп изменения цен инструментов относительно изменения цены акций, возвращаемый в виде NINSTоколо-1 вектор дельт.

Для параметров, зависящих от пути ('Lookback' и 'Asian'), Delta и Gamma вычисляются конечными разностями в вызовах crrprice. Для остальных вариантов ('OptStock', 'Barrier', 'CBond', и 'Compound'), Delta и Gamma вычисляются из CRRTree и соответствующее дерево цен опционов.

Скорость изменения дельт инструментов относительно изменения цены акций, возвращаемых в виде NINSTоколо-1 вектор гамм.

Для параметров, зависящих от пути ('Lookback' и 'Asian'), Delta и Gamma вычисляются конечными разностями в вызовах crrprice. Для остальных вариантов ('OptStock', 'Barrier', 'CBond', и 'Compound'), Delta и Gamma вычисляются из CRRTree и соответствующее дерево цен опционов.

Скорость изменения цен инструментов относительно изменения волатильности акций, возвращаемых в виде NINSTоколо-1 вектор вегаса. Vega вычисляется конечными разностями в вызовах crrtree.

Цена каждого инструмента, возвращенная как NINSTоколо-1 вектор. Цены вычисляются с помощью динамического программирования на дереве запасов. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращается в этой записи.

Ссылки

[1] Chriss, Нил. Black-Scholes and Beyond: модели ценообразования опционов. McGraw-Hill, 1996, стр. 308-312.

См. также

| | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка