Создание инструмента CBond для конвертируемой облигации
ISet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio)CBond переменная прибора из массивов данных.
ISet = instcbond(___,Name,Value)CBond переменная инструмента из массивов данных с использованием необязательных аргументов пары имя-значение.
ISet = instcbond(___,Name,Value)CBond к существующему набору инструментов с использованием необязательных аргументов пары имя-значение.
[ перечисляет метаданные поля для FieldList,ClassList,TypeString] = instcbondCBond инструмент.
Создать CBond инструмент.
CouponRate = 0.03; Settle = 'Jan-1-2014'; Maturity = 'Jan-1-2016'; CallStrike = 125; CallExDates = [datenum('Jan-1-2015') datenum('Jan-1-2016')]; ConvRatio = 1.5; Spread = 0.045; InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio,... 'Spread',Spread,'CallExDates',CallExDates,'CallStrike',CallStrike,... 'AmericanCall', 1);
Отображение InstSet для конвертируемой облигации.
instdisp(InstSet)
Index Type CouponRate Settle Maturity ConvRatio Period IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Spread CallStrike CallExDates AmericanCall PutStrike PutExDates AmericanPut ConvDates DefaultProbability RecoveryRate 1 CBond 0.03 01-Jan-2014 01-Jan-2016 1.5 2 NaN NaN NaN NaN 100 0.045 125 01-Jan-2015 01-Jan-2016 1 NaN NaN 0 01-Jan-2016 NaN NaN
Создание инструмента связывания с помощью instbond.
CouponRate= [0.035;0.04]; Settle= 'Nov-1-2013'; Maturity = 'Nov-1-2014'; Period =1; InstSet = instbond(CouponRate,Settle,Maturity, ... Period);
Добавить CBond инструмент к существующему набору портфелей.
ConvRatio = 1.5;
InstSet = instadd(InstSet,'CBond',CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio);
instdisp(InstSet)Index Type CouponRate Settle Maturity Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face 1 Bond 0.035 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100 2 Bond 0.04 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100 Index Type CouponRate Settle Maturity ConvRatio Period IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Spread CallStrike CallExDates AmericanCall PutStrike PutExDates AmericanPut ConvDates DefaultProbability RecoveryRate 3 CBond 0.035 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1.5 2 NaN NaN NaN NaN 100 NaN NaN NaN 0 NaN NaN 0 01-Nov-2014 NaN NaN 4 CBond 0.04 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1.5 2 NaN NaN NaN NaN 100 NaN NaN NaN 0 NaN NaN 0 01-Nov-2014 NaN NaN
[FieldList,ClassList,TypeString] = instcbond
FieldList = 20x1 cell
{'CouponRate' }
{'Settle' }
{'Maturity' }
{'ConvRatio' }
{'Period' }
{'IssueDate' }
{'FirstCouponDate' }
{'LastCouponDate' }
{'StartDate' }
{'Face' }
{'Spread' }
{'CallStrike' }
{'CallExDates' }
{'AmericanCall' }
{'PutStrike' }
{'PutExDates' }
{'AmericanPut' }
{'ConvDates' }
{'DefaultProbability'}
{'RecoveryRate' }
ClassList = 20x1 cell
{'cell'}
{'date'}
{'date'}
{'dble'}
{'dble'}
{'date'}
{'date'}
{'date'}
{'date'}
{'cell'}
{'dble'}
{'dble'}
{'date'}
{'dble'}
{'dble'}
{'date'}
{'dble'}
{'date'}
{'dble'}
{'dble'}
TypeString = 'CBond'
CouponRate - Ставка купона по облигациям Ставка купонного вознаграждения по облигациям, указанная как NINSTоколо-1 положительная десятичная годовая ставка или NINSTоколо-1 массив ячеек, где каждый элемент является NumDatesоколо-2 массив ячеек. Первый столбец NumDatesоколо-2 массив ячеек - даты, а второй столбец - связанные скорости. Дата указывает последний день, когда действительна ставка купона.
Типы данных: double | cell
Settle - Дата расчетаДата расчета, указанная как NINSTоколо-1 скаляр с использованием серийного неотрицательного номера даты или вектора символов даты.
Примечание
Settle для каждой конвертируемой облигации устанавливается дата ValuationDate фондового дерева. Аргумент облигации, Settle, игнорируется.
Типы данных: double | char
Maturity - Дата погашенияДата погашения, указанная как NINSTоколо-1 скаляр с использованием серийного неотрицательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
ConvRatio - Количество акций, конвертируемых в одну облигациюКоличество акций, конвертируемых в одну облигацию, указанное как NINSTоколо-1 неотрицательный скаляр.
Типы данных: double
ISet - Переменная, содержащая набор инструментовПеременная, содержащая набор инструментов, указанных как структура. Используйте этот аргумент для добавления CBond (конвертируемая связь) с существующим приборным набором (ISet). Приборы в пределах ISet разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Для получения дополнительной информации оISet переменная, см. instget.
Типы данных: struct
Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio,'Spread',Spread,'CallExDates',CallExDates,'CallStrike',CallStrike,'AmericanCall', 1)'Period' - Купоны в год2 в год (по умолчанию) | векторКупоны в год, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Period' и NINSTоколо-1 вектор.
Типы данных: double
'IssueDate' - Дата выпуска облигацийДата выпуска облигаций, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'IssueDate' и NINSTоколо-1 скаляр с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
'FirstCouponDate' - нерегулярная дата первого купонаНеправильная дата первого купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'FirstCouponDate' и NINSTоколо-1 скаляр с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
'LastCouponDate' - нерегулярная дата последнего купонаНеправильная дата последнего купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'LastCouponDate' и NINSTоколо-1 скаляр с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
'Face' - Номинал100
(по умолчанию) | скаляр неотрицательного значения | массив ячеек неотрицательных значенийНоминальное значение, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Face' и NINSTоколо-1 скаляр неотрицательных значений лица или NINSTоколо-1 массив ячеек, где каждый элемент является NumDatesоколо-2 массив ячеек. Первый столбец NumDatesоколо-2 массив ячеек - даты, а второй столбец - связанное номинальное значение. Дата указывает последний день, когда номинал является действительным.
Типы данных: cell | double
'Spread' - количество базисных пунктов по базисной ставке;0
(по умолчанию) | векторКоличество базисных точек над эталонной скоростью, указанной как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Spread' и NINSTоколо-1 вектор.
Типы данных: double
'CallStrike' - Цена колл-страйка для европейского, бермудского или американского вариантаЦена колл-страйка для европейского, бермудского или американского варианта, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'CallStrike' и одно из следующих значений:
Для европейского варианта колла - NINSTоколо-1 вектор неотрицательных целых чисел
Для варианта вызова на Бермудские острова - NINSTоколо-NSTRIKES матрица значений цены страйка, где каждая строка является расписанием для одного варианта колла. Если опция вызова имеет менее NSTRIKES возможности упражнений, конец строки дополнен NaNs.
Для американского варианта вызова - NINSTоколо-1 вектор значений цены страйка для каждого опциона колла.
Типы данных: single | double
'CallExDates' - Дата вызова упражнения для европейского, бермудского или американского вариантаДата упражнения вызова для европейского, бермудского или американского варианта, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'CallExDates' и одно из следующих значений:
Для европейского варианта - NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.
Для варианта на Бермудских островах - NINSTоколо-NSTRIKES матрица дат упражнений, где каждая строка является графиком для одного варианта вызова. Для европейского варианта есть только один CallExDate на дату истечения срока действия опциона.
Для американского варианта - NINSTоколо-1 или NINSTоколо-2 матрица границ даты упражнения. Для каждого инструмента опцион колл может быть реализован на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке. Если CallExDates является NINSTоколо-1, опцион колл может быть реализован между ValuationDate дерева акций и отдельного списка CallExDate.
Типы данных: double | char | cell
'AmericanCall' - Индикатор типа опциона вызова0 если AmericanCall является NaN или не введен (по умолчанию) | скаляр | вектор положительных целых чисел[0,1]Тип опции вызова, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'AmericanCall' и NINSTоколо-1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями 0 или 1.
Для европейского или бермудского варианта - AmericanCall является 0 по каждому европейскому или бермудскому варианту.
Для американского варианта - AmericanCall является 1 для каждого американского варианта. AmericanCall требуется аргумент для вызова американских правил упражнений.
Типы данных: single | double
'PutStrike' - Ввести значения забастовки для европейского, бермудского или американского варианта[0,1]Значения put strike для европейского, бермудского или американского варианта, указанные как разделенная запятыми пара, состоящая из 'PutStrike' и одно из следующих значений:
Для европейского пут-опциона - NINSTоколо-1 вектор неотрицательных целых чисел
Для Бермудских пут-опциона - NINSTоколо-NSTRIKES матрица значений цены страйка, где каждая строка является графиком для одного опциона пут. Если опцион пут имеет менее NSTRIKES возможности упражнений, конец строки дополнен NaNs.
Для американского пут-опциона - NINSTоколо-1 вектор значений цены страйка для каждого опциона пут.
Типы данных: single | double
'PutExDates' - Поставьте дату упражнений для европейского, бермудского или американского вариантаПоставьте дату упражнения для европейского, бермудского или американского варианта, указанного как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'PutExDates' и одно из следующих значений:
Для европейского варианта - NINSTоколо-1 векторные серийные номера даты или векторы символов даты.
Для варианта на Бермудских островах - NINSTоколо-NSTRIKES матрица дат упражнений, где каждая строка является графиком для одного варианта пут. Для европейского варианта есть только один PutExDate на дату истечения срока действия опциона.
Для американского варианта - NINSTоколо-1 или NINSTоколо-2 матрица границ даты упражнения. Для каждого инструмента опцион пут может осуществляться на любую дату дерева между или включая пару дат в этой строке. Если PutExDates является NINSTоколо-1, пут-опцион может быть реализован между ValuationDate дерева акций и отдельного списка PutExDate.
Типы данных: double | char | cell
'AmericanPut' - Индикатор типа опциона пут0 если AmericanPut является NaN или не введен (по умолчанию) | скаляр | вектор положительных целых чисел[0,1]Тип опции пут, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'AmericanPut' и NINSTоколо-1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями 0 или 1.
Для европейского или бермудского варианта - AmericanPut является 0 по каждому европейскому или бермудскому варианту.
Для американского варианта - AmericanPut является 1 для каждого американского варианта. AmericanPut требуется аргумент для вызова американских правил упражнений.
Типы данных: single | double
'ConvDates' - Конвертируемые датыMaturityDate
(по умолчанию) | скаляр для серийного номера даты | скаляр для вектора символов датыКонвертируемые даты, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ConvDates' и NINSTоколо-1 или NINSTоколо-2 матрица серийных неотрицательных номеров дат или векторов символов дат. Если ConvDates не указан, облигация всегда конвертируема до погашения.
Для каждого инструмента связь может быть преобразована на любую дату дерева между или включая пару дат в этой строке.
Если ConvDates является NINSTоколо-1, связь может быть преобразована между ValuationDate дерева акций и отдельного списка ConvDates.
Типы данных: single | double | char
ISet - Переменная, содержащая набор инструментовПеременная, содержащая набор инструментов, возвращаемых в виде вектора строки или символьного вектора для каждого инструмента. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Для получения дополнительной информации оISet переменная, см. instget.
FieldList - Наименование каждого поля данных для типа прибораИмя каждого поля данных для типа прибора, возвращаемое как NFIELDSоколо-1 клеточный массив символьных векторов.
ClassList - Класс данных каждого поля'dble', 'date', и 'char'Класс данных каждого поля, возвращаемый как NFIELDSоколо-1 массив ячеек символьных векторов с допустимыми значениями символьных векторов 'dble', 'date', и 'char'.
TypeString - Добавлен тип прибораТип добавленного инструмента, возвращаемого как символьный вектор. При добавлении CBond, TypeString = 'CBond'.
cbondbycrr | cbondbyeqp | crrprice | crrsens | eqpprice | eqpsens | instadd | instdisp
Имеется измененная версия этого примера. Открыть этот пример с помощью изменений?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.