Exponenta Banner
exponenta event banner

crrprice

Цены на инструменты из дерева Кокса-Росса-Рубинштейна

свернуть все на странице

Синтаксис

[Цена, Дерево цен] = crrprice (CRRTree, InstSet)
[Цена, Дерево цен] = crrprice (___, Опции)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = crrprice(CRRTree,InstSet) вычисляет цены опционов на акции с использованием биномиального дерева CRR, созданного с помощью crrtree. Все инструменты, содержащиеся в переменной финансового инструмента, InstSet, стоят цены.

crrprice обрабатывает типы приборов: 'Asian', 'Barrier', 'Compound', 'CBond', 'Lookback', 'OptStock'. Посмотрите instadd для построения определенных типов.

пример

[Price,PriceTree] = crrprice(___,Options) добавляет необязательный входной аргумент для Options.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Загрузка дерева CRR и приборов из файла данных deriv.mat. Цена барьерного и обратного вариантов, содержащихся в наборе инструментов. 

load deriv.mat; 
CRRSubSet = instselect(CRRInstSet,'Type', ... 
{'Barrier', 'Lookback'}); 

instdisp(CRRSubSet)
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
1     Barrier call    105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    1           ui          102     0      Barrier1 1       
 
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name      Quantity
2     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Lookback1 7       
3     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           Lookback2 9

Цена барьера и вариантов обратного просмотра.

[Price, PriceTree] = crrprice(CRRTree,CRRSubSet)
Price = 3×1

   12.1272
    7.6015
   11.7772


PriceTree = struct with fields:
    FinObj: 'BinPriceTree'
     PTree: {1x5 cell}
      tObs: [0 1 2 3 4]
      dObs: [731582 731947 732313 732678 733043]

Вы можете использовать treeviewer чтобы увидеть цены этих трех инструментов вдоль дерева цен.

Входные аргументы

свернуть все

Древовидная структура цены акций, указанная с помощью crrtree.

Типы данных: struct

Переменная инструмента, содержащая коллекцию NINST КИП, указанные с помощью instadd. Приборы классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных представляет собой вектор строки или символьный вектор для каждого прибора.

Типы данных: struct

(Необязательно) Структура опционов ценообразования дериватов, созданная с помощью derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Цена за каждый инструмент, возвращенная как NINSTоколо-1 вектор. Цены вычисляются с помощью динамического программирования на дереве запасов. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращается в этой записи.

Соответствующие однотипные функции расчета цен:

  • asianbycrr: Цена азиатского варианта из дерева CRR.

  • barrierbycrr: Цена барьерного варианта из дерева CRR.

  • cbondbycrr: Ценовые конвертируемые облигации из дерева CRR.

  • compoundbycrr: Цена составного варианта из дерева CRR.

  • lookbackbycrr: Цена опции обратного просмотра из дерева CRR.

  • optstockbycrr: Цена американского, бермудского или европейского варианта из CRR дерева.

Древовидная структура цен на инструменты, возвращаемая как структура MATLAB ® деревьев, содержащих векторы цен на инструменты и начисленных процентов, и вектор времени наблюдения для каждого узла. ВPriceTree:

  • PriceTree.PTree содержит чистые цены.

  • PriceTree.tObs содержит время наблюдения.

  • PriceTree.dObs содержит даты наблюдения.

См. также

| | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка