Exponenta Banner
exponenta event banner

dbltouchsensbybls

Рассчитайте цены и чувствительность для бинарных опционов с двойным одним касанием и двойным без касания с использованием модели ценообразования опционов Black-Scholes

свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = dbltouchsensbybls (RateSpec, StockSpec, Settlement, Waturity, Dbltouchsensbybls, RateSpec, Payoff)
PriceSens = dbltouchsensbybls (___, имя, значение)

Описание

пример

PriceSens = dbltouchsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,BarrierSpec,Barrier,Payoff) рассчитывает цены и чувствительность для бинарных опционов с двойным одним касанием и двойным без касания с использованием модели ценообразования опционов Black-Scholes.

пример

PriceSens = dbltouchsensbybls(___,Name,Value) указывает параметры, использующие один или несколько аргументов пары имя-значение в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Вычислите цену и чувствительность для варианта двойного «без касания», используя следующие данные: 

AssetPrice = 105;
Rate = 0.1;
Volatility = 0.2;
Settle = '01-Jan-2018';
Maturity = '01-Jul-2018';

Определите RateSpec использование intenvset.

RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ...
Maturity, 'Rates', Rate, 'Compounding', -1);

Определите StockSpec использование stockspec.

DividendType = "Continuous";
DividendYield = Rate - 0.03;
StockSpec = stockspec(Volatility, AssetPrice, DividendType, DividendYield);

Определите чувствительность.

OutSpec = {'price', 'delta', 'gamma'};

Рассчитайте цену и чувствительность для двойного бинарного варианта без касания.

BarrierSpec = "DNT";
Barrier = [120 80];
Payoff = 10;
 
[Price, Delta, Gamma] = dbltouchsensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, BarrierSpec, Barrier, Payoff,'OutSpec',OutSpec)
Price = 5.6368

Delta = -0.2536

Gamma = -0.0275

Входные аргументы

свернуть все

Структура срока действия процентной ставки (в годовом исчислении и с постоянным усложнением), определяемая RateSpec получено из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки см. intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового основного средства, указанная StockSpec получено из stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых активов. Например, для физических товаров цена равна StockSpec.Asset, волатильность StockSpec.Sigma, и удобство доходности StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Дата расчета или торговая дата для опции двойного касания, указанной как NINSTоколо-1 с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или объектов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения для опции двойного касания, указанная как NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Тип параметра «Двойной барьер», указанный как NINSTоколо-1 массив ячеек символьных векторов или строковый массив со следующими значениями:

  • 'DOT' - Двойное одно касание. Двойная опция в одно касание определяет два Barrier уровни. Двойная опция в одно касание обеспечивает Payoff если базовый актив когда-либо касается верхнего или нижнего Barrier уровни.

  • 'DNT' - Двойное отсутствие касания. Параметр double no-touch определяет два Barrier уровни. Двойная опция «без касания» обеспечивает Payoff если базовый актив никогда не касается ни верхнего, ни нижнего Barrier уровни.

Типы данных: char | cell | string

Двойное значение барьера, указанное как NINSTоколо-2 матрица числовых значений, где первый столбец является верхним барьером (1) (UB), а второй столбец - нижним барьером (2) (LB). Барьер (1) должен быть больше барьера (2).

Типы данных: double

Стоимость выплаты, указанная как NINSTоколо-1 матрица числовых значений, где каждый элемент является 1около-2 вектор, в котором первый столбец является барьером (1) (UB), а второй столбец является барьером (2) (LB). Барьер (1) должен быть больше барьера (2).

Примечание

Значение выплаты рассчитывается для момента времени, на который Barrier достигнуто значение. Выплата либо наличными, либо ничего. При указании двойной опции «без касания» с помощью BarrierSpec, выплата находится на уровне Maturity варианта.

Типы данных: double

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: PriceSens = dbltouchsensbybls(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,Maturity,BarrierSpec,Barrier,'OutSpec','Delta')

Определите выходы, указанные как разделенная запятыми пара, состоящая из 'OutSpec' и NOUTоколо-1 или 1около-NOUT массив ячеек символьных векторов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что вывод: Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta, и Price, в таком порядке. Это то же самое, что указать OutSpec для включения каждой чувствительности.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены в момент времени 0 или чувствительность (определяется с помощью OutSpec) для двойных опций в одно касание, возвращаемых в виде NINSTоколо-1 матрица.

Подробнее

свернуть все

Двойные функции «Одно касание» и «Двойное без касания»

Двойные опции в одно касание и двойные опции в одно касание работают так же, как и опции в одно касание, за исключением того, что есть два барьера.

Двойная опция «одно касание» или «два без касания» обеспечивает окупаемость, если нижележащее пятно когда-либо или никогда не касается ни верхнего, ни нижнего Barrier уровни. Если ни один из уровней барьера не нарушен до истечения срока действия, опцион не истекает, и трейдер теряет всю премию, выплаченную брокеру за организацию сделки. Например, если текущий курс USD/EUR равен 1,15, и трейдер считает, что этот курс значительно изменится в течение следующих 15 дней, трейдер может использовать двойной вариант «одним касанием» с барьерами на уровне 1,10 и 1,20. Трейдер может получить прибыль, если ставка перейдет за любой из двух барьеров.

Ссылки

[1] Хауг, Е. Полное руководство по формулам опционной цены. McGraw-Hill Education, 2007.

[2] Опции Wystup, U. FX и структурированные продукты. Уайли Финанс, 2007.

См. также

| |

Темы

Представлен в R2019b

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка