Exponenta Banner
exponenta event banner

touchsensbybls

Рассчитайте цену или чувствительность для бинарных опционов one-touch и no-touch, используя модель ценообразования опционов Black-Scholes

свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = touchsensbybls (RateSpec, StockSpec, Settlement, Waturity, Touchsensbybls, Payoff)
PriceSens = touchsensbybls (___, имя, значение)

Описание

пример

PriceSens = touchsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,BarrierSpec,Barrier,Payoff) вычисляет цену и чувствительность для бинарных опционов в одно касание и без касания с использованием модели ценообразования опционов Black-Scholes.

пример

PriceSens = touchsensbybls(___,Name,Value) указывает параметры, использующие один или несколько аргументов пары имя-значение в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Вычислите цену и чувствительность для варианта в одно касание, используя следующие данные: 

AssetPrice = 105;
Rate = 0.1;
Volatility = 0.2;
Settle = '01-Jan-2018';
Maturity = '01-Jul-2018';

Определите RateSpec использование intenvset.

RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ...
Maturity, 'Rates', Rate, 'Compounding', -1);

Определите StockSpec использование stockspec.

DividendType = "Continuous";
DividendYield = Rate - 0.1;
StockSpec = stockspec(Volatility, AssetPrice, DividendType, DividendYield);

Определите чувствительность.

OutSpec = {'price', 'delta', 'gamma'};

Рассчитайте цену и чувствительность для бинарного варианта одним нажатием.

BarrierSpec = "OT";
Barrier = 100;
Payoff = 15;
 
[Price, Delta, Gamma] = touchsensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, BarrierSpec, Barrier, Payoff,'OutSpec',OutSpec)
Price = 9.7264

Delta = -0.8939

Gamma = 0.0616

Входные аргументы

свернуть все

Структура срока действия процентной ставки (в годовом исчислении и с постоянным усложнением), определяемая RateSpec получено из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки см. intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового основного средства. Для получения информации о спецификации заготовки см. stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых активов. Например, для физических товаров цена равна StockSpec.Asset, волатильность StockSpec.Sigma, и удобство доходности StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Дата расчета или торговая дата для опции касания, указанная как NINSTоколо-1 с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или объектов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения для опции касания, указанная как NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Тип параметра «Барьер», указанный как NINSTоколо-1 клеточный массив символьных векторов со следующими значениями:

  • 'OT' - В одно касание. Опция one-touch обеспечивает выплату, если базовое спот когда-либо торгуется на или за пределами Barrier уровень и в противном случае выплата равна нулю.

  • 'NT' - Без прикосновений. Опция «no-touch» обеспечивает Payoff если базовое пятно никогда не торгуется на или за пределами Barrier уровень и Payoff в противном случае равен нулю.

Типы данных: char | cell

Значение барьера, указанное как NINSTоколо-1 матрица числовых значений.

Типы данных: double

Стоимость выплаты, указанная как NINSTоколо-1 матрица числовых значений.

Примечание

Значение выплаты рассчитывается для момента времени, на который Barrier достигнуто значение. Выплата либо наличными, либо ничего. Если опция no-touch указана с помощью BarrierSpec, выплата находится на уровне Maturity варианта.

Типы данных: double

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: Price = touchsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,BarrierSpec,Barrier,Payoff,'OutSpec','Delta')

Определите выходы, указанные как разделенная запятыми пара, состоящая из 'OutSpec' и NOUTоколо-1 или 1около-NOUT массив ячеек символьных векторов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что вывод: Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta, и Price, в таком порядке. Это то же самое, что указать OutSpec для включения каждой чувствительности.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены в момент времени 0 или чувствительность (определяется с помощью OutSpec) для опций одним нажатием, возвращенных в виде NINSTоколо-1 матрица.

Подробнее

свернуть все

Сенсорные и не сенсорные опции

Варианты «одним касанием» и «без касания» обеспечивают окупаемость, если базовое пятно когда-либо или никогда не торгуется на уровне барьера или за его пределами. В противном случае выплата равна нулю.

Только два результата возможны с опцией в одно касание, если трейдер держит контракт до истечения срока действия:

  • Целевая цена (Barrier) и трейдер собирает полную премию.

  • Целевая цена (Barrier) не достигнут, и трейдер теряет сумму, первоначально выплаченную для открытия сделки.

Ссылки

[1] Хауг, Е. Полное руководство по формулам опционной цены. McGraw-Hill Education, 2007.

[2] Опции Wystup, U. FX и структурированные продукты. Уайли Финанс, 2007.

См. также

| |

Темы

Представлен в R2019b

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка