Exponenta Banner
exponenta event banner

Кредит

Создать Credit объект pricer для CDS прибор с использованием defprobcurve

развернуть все на странице

Описание

Создать и оценить CDS объект прибора с defprobcurve и Credit метод ценообразования с использованием этого потока операций:

  1. Создание объекта вероятностной кривой по умолчанию с помощью defprobcurve.

  2. Использовать finpricer для указания Credit ценовой объект для CDS инструмент.

Дополнительные сведения об этом потоке операций см. в разделе Начало работы с потоками операций с использованием объектной структуры для расчета цен на финансовые инструменты.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для CDS см. раздел Выбор приборов, моделей и прайсеров.

Создание

Синтаксис

CreditPricerObj = finpricer (PricerType, 'DiscountCurve', ratecurve_obj, 'DefaultProbabilityCurve', defprobcurve_object)

Описание

пример

CreditPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'DefaultProbabilityCurve',defprobcurve_object) создает Credit объект pricer путем указания PricerType и требуемые аргументы пары имя-значение DiscountCurve и DefaultProbabilityCurve для задания свойств с использованием пар имя-значение. Например, CreditPricerObj = finpricer("Credit",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'DefaultProbabilityCurve',defprobcurve_obj) создает Credit объект прайсера.

Входные аргументы

развернуть все

Тип прайсера, указанный как строка со значением "Credit" или символьный вектор со значением 'Credit'.

Типы данных: char | string

Credit Аргументы пары «имя-значение»

Укажите требуемые пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: CreditPricerObj = finpricer("Credit",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'DefaultProbabilityCurve',defprobcurve_obj)

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект

Типы данных: object

Кривая вероятности по умолчанию, заданная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'DefaultProbabilityCurve' и имя ранее созданного defprobcurve объект.

Типы данных: object

Свойства

развернуть все

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, возвращенный как ratecurve объект

Типы данных: object

Кривая вероятности по умолчанию, возвращенная как defprobcurve объект.

Типы данных: object

Функции объекта

priceРасчетная цена для кредитного производного инструмента с Credit калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан поток операций для оценки CDS инструмент при использовании defprobcurve модель и Credit способ ценообразования.

Создать CDS Объект КИП

Использовать fininstrument для создания CDS объект прибора. 

CDS = fininstrument("cds",'Maturity',datetime(2027,9,20),'ContractSpread', 50,'Name',"CDS_instrument")
CDS = 
  CDS with properties:

           ContractSpread: 50
                 Maturity: 20-Sep-2027
                   Period: 4
                    Basis: 2
             RecoveryRate: 0.4000
    BusinessDayConvention: "actual"
                 Holidays: NaT
        PayAccruedPremium: 1
                 Notional: 10000000
                     Name: "CDS_instrument"

Создать defprobcurve Объект

Создать defprobcurve объект с использованием defprobcurve. 

Settle = datetime(2017, 9, 20);
DefProbTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
DefaultProbabilities = [0.005 0.007 0.01 0.015 0.026 0.04 0.077 0.093 0.15 0.20]';
ProbDates = Settle + DefProbTimes;
DefaultProbCurve = defprobcurve(Settle,ProbDates,DefaultProbabilities)
DefaultProbCurve = 
  defprobcurve with properties:

                  Settle: 20-Sep-2017
                   Basis: 2
                   Dates: [10x1 datetime]
    DefaultProbabilities: [10x1 double]

Создать ratecurve Объект

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve. 

ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates)
ZeroCurve = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 20-Sep-2017
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать Credit Объект прайсера

Использовать finpricer для создания Credit pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.

CDSpricer = finpricer("credit",'DiscountCurve',ZeroCurve,'DefaultProbabilityCurve',DefaultProbCurve)
CDSpricer = 
  Credit with properties:

              DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
                   TimeStep: 10
    DefaultProbabilityCurve: [1x1 defprobcurve]

Цена CDS Инструмент

Использовать price чтобы вычислить цену для CDS инструмент.

outPrice = price(CDSpricer, CDS)
outPrice = 6.9363e+04

См. также

Функции

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка