Exponenta Banner
exponenta event banner

eqpsens

Цены и чувствительность приборов из биномиального дерева равных вероятностей

свернуть все на странице

Синтаксис

[Дельта, Гамма, Вега, Цена] = eqpsens (EQPTree, InstSet)
[Дельта, Гамма, Вега, Цена] = eqpsens (___, Опционы)

Описание

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = eqpsens(EQPTree,InstSet) вычисляет чувствительность инструментов и цены для инструментов, используя биномиальное дерево, созданное с помощью eqptree функция. Все чувствительности возвращаются как чувствительность к доллару. Чтобы найти чувствительность к доллару, разделите на соответствующую цену инструмента.

eqpsens обрабатывает типы приборов: 'Asian', 'Barrier', 'Compound', 'CBond', 'Lookback', и 'OptStock'. Посмотрите instadd для получения информации о типах приборов.

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = eqpsens(___,Options) добавляет необязательный входной аргумент для Options.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Загрузка дерева EQP и приборов из файла данных deriv.mat. Вычислите Delta и Gamma чувствительности вариантов пут, содержащихся в наборе инструментов. 

load deriv.mat; 

EQPSubSet = instselect(EQPInstSet, 'FieldName', 'OptSpec', ...
'Data', 'put')
EQPSubSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {5x1 cell}
     FieldName: {5x1 cell}
    FieldClass: {5x1 cell}
     FieldData: {5x1 cell}


instdisp(EQPSubSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name  Quantity
1     OptStock put     105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Put1   5      
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
2     Asian put     110    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           arithmetic NaN      NaN     Asian1 4       
3     Asian put     110    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           arithmetic NaN      NaN     Asian2 6

Получить Delta и Gamma для вариантов пут, содержащихся в наборе инструментов. 

[Delta, Gamma] = eqpsens(EQPTree, EQPSubSet)
Delta = 3×1

   -0.2336
   -0.5443
   -0.4516


Gamma = 3×1

    0.0218
    0.0000
    0.0000

Входные аргументы

свернуть все

Древовидная структура запаса, заданная с помощью eqptree.

Типы данных: struct

Переменная инструмента, содержащая коллекцию NINST КИП, указанные с помощью instadd. Приборы классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных представляет собой вектор строки или символьный вектор для каждого прибора.

Типы данных: struct

Структура опционов ценообразования дериватов, созданная с использованием derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Темп изменения цен инструментов относительно изменения цены акций, возвращаемый в виде NINSTоколо-1 вектор дельт.

Для параметров, зависящих от пути ('Lookback' и 'Asian'), Delta и Gamma вычисляются конечными разностями в вызовах eqpprice. Для остальных вариантов ('OptStock', 'Barrier', 'CBond', и 'Compound'), Delta и Gamma вычисляются из EQPTree и соответствующее дерево цен опционов.

Скорость изменения дельт инструментов относительно изменения цены акций, возвращаемых в виде NINSTоколо-1 вектор гамм.

Для параметров, зависящих от пути ('Lookback' и 'Asian'), Delta и Gamma вычисляются конечными разностями в вызовах eqpprice. Для остальных вариантов ('OptStock', 'Barrier', 'CBond', и 'Compound'), Delta и Gamma вычисляются из EQPTree и соответствующее дерево цен опционов.

Скорость изменения цен инструментов относительно изменения волатильности акций, возвращаемых в виде NINSTоколо-1 вектор вегаса. Vega вычисляется конечными разностями в вызовах eqptree.

Цена каждого инструмента, возвращенная как NINSTоколо-1 вектор. Цены вычисляются с помощью динамического программирования на дереве запасов. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращается в этой записи.

Ссылки

[1] Chriss, Нил. Black-Scholes and Beyond: модели ценообразования опционов. McGraw-Hill, 1996, стр. 308-312.

См. также

| | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка