Exponenta Banner
exponenta event banner

eqpprice

Цены на инструменты из биномиального дерева равных вероятностей

свернуть все на странице

Синтаксис

[Цена, Дерево цен] = eqpprice (EQPTree, InstSet)
[Цена, Дерево цен] = eqpprice (___, Опции)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = eqpprice(EQPTree,InstSet) вычисляет цены опционов на акции с использованием биномиального дерева EQP, созданного с помощью eqptree. Все инструменты, содержащиеся в переменной финансового инструмента, InstSet, стоят цены.

eqpprice обрабатывает типы приборов: 'Asian', 'Barrier', 'Compound', 'CBond', 'Lookback', 'OptStock'. Посмотрите instadd для построения определенных типов.

пример

[Price,PriceTree] = eqpprice(___,Options) добавляет необязательный входной аргумент для Options.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Загрузка дерева EQP и приборов из файла данных deriv.mat. Цена опционов пут, содержащихся в наборе инструментов. 

load deriv.mat; 
EQPSubSet = instselect(EQPInstSet, 'FieldName', 'OptSpec', ...
'Data', 'put')
EQPSubSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {5x1 cell}
     FieldName: {5x1 cell}
    FieldClass: {5x1 cell}
     FieldData: {5x1 cell}


instdisp(EQPSubSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name  Quantity
1     OptStock put     105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Put1   5      
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
2     Asian put     110    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           arithmetic NaN      NaN     Asian1 4       
3     Asian put     110    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           arithmetic NaN      NaN     Asian2 6

Цена опционов пут.

[Price, PriceTree] = eqpprice(EQPTree, EQPSubSet)
Price = 3×1

    2.6375
    4.7444
    3.9178


PriceTree = struct with fields:
    FinObj: 'BinPriceTree'
     PTree: {1x5 cell}
      tObs: [0 1 2 3 4]
      dObs: [731582 731947 732313 732678 733043]

Вы можете использовать treeviewer чтобы увидеть цены этих трех инструментов вдоль дерева цен.

Входные аргументы

свернуть все

Древовидная структура цены акций, указанная с помощью eqptree.

Типы данных: struct

Переменная инструмента, содержащая коллекцию NINST КИП, указанные с помощью instadd. Приборы классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных представляет собой вектор строки или символьный вектор для каждого прибора.

Типы данных: struct

(Необязательно) Структура опционов ценообразования дериватов, созданная с помощью derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Цена за каждый инструмент, возвращенная как NINSTоколо-1 вектор. Цены вычисляются с помощью динамического программирования на дереве запасов. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращается в этой записи.

Соответствующие однотипные функции расчета цен:

  • asianbyeqp: Цена азиатского варианта из дерева EQP.

  • barrierbyeqp: Цена барьерного варианта из дерева EQP.

  • cbondbyeqp: Ценовые конвертируемые облигации из дерева EQP.

  • compoundbyeqp: Цена составного варианта из дерева EQP.

  • lookbackbyeqp: Цена опции обратного просмотра из дерева EQP.

  • optstockbyeqp: Цена американского, бермудского или европейского варианта из дерева EQP.

Древовидная структура цен на инструменты, возвращаемая как структура MATLAB ® деревьев, содержащих векторы цен на инструменты и начисленных процентов, и вектор времени наблюдения для каждого узла. ВPriceTree:

  • PriceTree.PTree содержит чистые цены.

  • PriceTree.tObs содержит время наблюдения.

  • PriceTree.dObs содержит даты наблюдения.

См. также

| | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка