Exponenta Banner
exponenta event banner

OptionEmbeddedFixedBond

OptionEmbeddedFixedBond объект прибора

развернуть все на странице

Описание

Создать и оценить OptionEmbeddedFixedBond объект инструмента с использованием этого рабочего процесса:

  1. Использовать fininstrument для создания OptionEmbeddedFixedBond объект прибора.

  2. использовать finmodel для указания HullWhite или BlackKarasinski модель для OptionEmbeddedFixedBond инструмент.

  3. Использовать finpricer для указания IRTree метод ценообразования для OptionEmbeddedFixedBond инструмент.

Дополнительные сведения об этом потоке операций см. в разделе Начало работы с потоками операций с использованием объектной структуры для расчета цен на финансовые инструменты.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для OptionEmbeddedFixedBond см. раздел Выбор приборов, моделей и прайсеров.

Создание

Синтаксис

OpureEmbeddedFixedBondObj = fininstrument (Тип объекта, «CouponRate», значение _ купона, «Maturity», дата _ срока, «CallSchedule», значение _ расписания _ вызова)
OpureEmbeddedFixedBondObj = fininstrument (тип объекта, «CouponRate», значение _ купона, «Maturity», дата _ срока, «PutSchedule», put _ schedule _ value)
OpureEmbeddedFixedBondObj = конечный объект (___, имя, значение)

Описание

пример

OptionEmbeddedFixedBondObj = fininstrument(InstrumentType,'CouponRate',couponrate_value,'Maturity',maturity_date,'CallSchedule',call_schedule_value) создает OptionEmbeddedFixedBond путем указания объекта InstrumentType и задает свойства для необходимых аргументов пары имя-значение CouponRate, Maturity, и CallSchedule.

OptionEmbeddedFixedBond инструмент поддерживает ванильную связь со встроенной опцией, ступенчатую купонную связь со встроенной опцией и амортизирующую связь со встроенной опцией. Дополнительные сведения см. в разделе Дополнительные сведения.

пример

OptionEmbeddedFixedBondObj = fininstrument(InstrumentType,'CouponRate',couponrate_value,'Maturity',maturity_date,'PutSchedule',put_schedule_value) создает OptionEmbeddedFixedBond путем указания объекта InstrumentType и задает свойства для необходимых аргументов пары имя-значение CouponRate, Maturity, и PutSchedule.

пример

OptionEmbeddedFixedBondObj = fininstrument(___,Name,Value) задает дополнительные свойства, используя дополнительные пары имя-значение в дополнение к требуемым аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, OptionEmbeddedFixedBondObj = fininstrument("OptionEmbeddedFixedBond",'CouponRate',0.034,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Period',2,'Basis',1,'Principal',100,'CallSchedule',schedule,'CallExerciseStyle',"American",'Name',"optionembeddedfixedbond_instrument") создает OptionEmbeddedFixedBond инструмент с американским упражнением и расписанием вызовов. Можно указать несколько аргументов пары имя-значение.

Входные аргументы

развернуть все

Тип прибора, указанный как строка со значением "OptionEmbeddedFixedBond" или символьный вектор со значением 'OptionEmbeddedFixedBond'.

Типы данных: char | string

OptionEmbeddedFixedBond Аргументы пары «имя-значение»

Укажите требуемые и необязательные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: OptionEmbeddedFixedBondObj = fininstrument("OptionEmbeddedFixedBond",'CouponRate',0.034,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Period',2,'Basis',1,'Principal',100,'CallSchedule',schedule,'CallExerciseStyle',"American",'Name',"optionembeddedfixedbond_instrument")
Необходимый OptionEmbeddedFixedBond Аргументы пары «имя-значение»

развернуть все

Купонная ставка для OptionEmbeddedFixedBond, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'CouponRate' как скалярное десятичное число для годовой ставки или расписания, где первый столбец - даты, а второй столбец - связанные ставки. Дата указывает последний день, когда действительна ставка купона.

Типы данных: double | timetable

Дата погашения для OptionEmbeddedFixedBond, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Maturity' и скалярное значение datetime, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что Maturity свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

Расписание вызовов, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'CallSchedule' и расписание дат звонков и забастовок.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты для дат в этом расписании, формат должен быть распознан по datetime потому что CallSchedule свойство сохраняется как datetime.

Примечание

OptionEmbeddedFixedBond опоры приборов CallSchedule и CallExerciseStyle или PutSchedule и PutExerciseStyleно не оба.

Типы данных: timetable

График размещения, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'PutSchedule' и расписание дат звонков и забастовок.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты для дат в этом расписании, формат должен быть распознан по datetime потому что PutSchedule свойство сохраняется как datetime.

Примечание

OptionEmbeddedFixedBond опоры приборов CallSchedule и CallExerciseStyle или PutSchedule и PutExerciseStyleно не оба.

Типы данных: timetable

Дополнительный OptionEmbeddedFixedBond Аргументы пары «имя-значение»

развернуть все

Частота платежей в год, указанная как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Period' и скалярное целое число. Значения для Period являются: 1, 2, 3, 4, 6, и 12.

Типы данных: double

Стиль упражнения опциона вызова, заданный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'CallExerciseStyle' и скалярный строковый или символьный вектор.

Типы данных: string | char

Стиль упражнения Put option, заданный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'PutExerciseStyle' и скалярный строковый или символьный вектор.

Типы данных: string | char

База подсчета дней, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Basis' и скалярное целое число, используя одно из следующих значений:

  • 0 - фактическое/фактическое

  • 1 - 30/360 (SIA)

  • 2 - фактическое/360

  • 3 - фактическое/365

  • 4 - 30/360 (PSA)

  • 5 - 30/360 (ISDA)

  • 6 - 30/360 (европейский)

  • 7 - фактический/365 (японский)

  • 8 - фактические/фактические (ICMA)

  • 9 - фактические/360 (ICMA)

  • 10 - фактически/365 (ICMA)

  • 11 - 30/360E (ICMA)

  • 12 - фактическое/365 (ISDA)

  • 13 - BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Условная сумма основного долга или график стоимости основного долга, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Principal' и скалярное числовое или расписание.

Principal принимает timetable, где первый столбец - даты, а второй столбец - связанное условное основное значение. Дата указывает последний день, когда действительным является основное значение.

Типы данных: double | timetable

Флаг, указывающий, корректируется ли денежный поток для соглашения по количеству дней, указанного как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'DaycountAdjustedCashFlow' и скалярный логический со значением true или false.

Типы данных: logical

Соглашения о рабочих днях, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'BusinessDayConvention' и скалярный строковый или символьный вектор. Выбор соглашения о рабочих днях определяет, как обрабатываются дни, не связанные с бизнесом. Дни, не связанные с бизнесом, определяются как выходные дни, а также любая другая дата, когда предприятия не открыты (например, официальные праздники). Значения:

  • "actual" - Дни, не связанные с бизнесом, фактически игнорируются. Предполагается, что денежные потоки, приходящиеся на нерабочие дни, распределяются на фактическую дату.

  • "follow" - Денежные потоки, приходящиеся на некоммерческий день, предполагается распределить на следующий рабочий день.

  • "modifiedfollow" - Денежные потоки, приходящиеся на некоммерческий день, предполагается распределить на следующий рабочий день. Однако если следующий рабочий день находится в другом месяце, вместо него используется предыдущий рабочий день.

  • "previous" - Денежные потоки, приходящиеся на некоммерческий день, предполагается распределить в предыдущий рабочий день.

  • "modifiedprevious" - Денежные потоки, приходящиеся на некоммерческий день, предполагается распределить в предыдущий рабочий день. Однако если предыдущий рабочий день находится в другом месяце, вместо него принимается следующий рабочий день.

Типы данных: char | string

Праздники, используемые в вычислительных рабочих днях, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Holidays' и даты с использованием времени даты, серийных номеров дат, массива ячеек векторов символов даты или массива строк даты. Например:

H = holidays(datetime('today'),datetime(2025,12,15));
OptionEmbeddedFixedBondObj = fininstrument("OptionEmbeddedFixedBond",'CouponRate',0.34,'Maturity',datetime(2025,12,15),...
'CallSchedule',schedule,'CallExerciseStyle',"american",'Holidays',H)

Типы данных: double | cell | datetime | string

Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity - дата окончания месяца с 30 или менее днями, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'EndMonthRule' и скалярное логическое значение true или false.

  • Если установить EndMonthRule кому false, программное обеспечение игнорирует правило, что означает, что дата платежа всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • Если установить EndMonthRule кому true, программа устанавливает правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Дата выпуска облигаций, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'IssueDate' и скалярное значение datetime, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что IssueDate свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Неправильная дата первого купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'FirstCouponDate' и скалярное значение datetime, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба указаны, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонных выплат. Если не указать FirstCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что FirstCouponDate свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Неправильная дата последнего купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'LastCouponDate' и скалярное значение datetime, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.

При указании LastCouponDate но не FirstCouponDate, LastCouponDate определяет структуру купона облигации. Купонная структура облигации усечена при LastCouponDateнезависимо от того, куда она попадает, и следует только дата денежного потока погашения облигации. Если не указать LastCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что LastCouponDate свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Прямая дата начала платежей, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'StartDate' и скалярное значение datetime, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что StartDate свойство сохраняется как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

Определяемое пользователем имя прибора, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Name' и скалярный строковый или символьный вектор.

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

Годовая ставка купона, возвращаемая как скалярное десятичное число или расписание.

Типы данных: double | timetable

Дата погашения, возвращенная в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

Расписание вызовов, возвращенное в виде расписания.

Типы данных: cell | datetime

Поставьте график, вернули как расписание.

Типы данных: cell | datetime

Купоны в год, возвращаемые как скалярное целое число.

Типы данных: double

Базисное число дней, возвращаемое как скалярное целое число.

Типы данных: double

Условная основная сумма или основное значение, возвращаемое как скалярное число или расписание.

Типы данных: timetable | double

Флаг, указывающий, возвращается ли денежный поток, скорректированный для соглашения о подсчете дней, как скалярный логический со значением true или false.

Типы данных: logical

Условные обозначения рабочего дня, возвращенные в виде строки

Типы данных: string

Праздники, используемые в вычислительных рабочих днях, возвращенные в качестве дат.

Типы данных: datetime

Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity - дата окончания месяца с 30 или менее днями, возвращаемая как скалярная логическая дата.

Типы данных: logical

Дата выпуска облигаций, возвращенная в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

Нерегулярная дата первого купона, возвращенная в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

Нерегулярная дата последнего купона, возвращенная в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

Дата начала отправки платежей, возвращенная в качестве даты и времени.

Типы данных: datetime

Это свойство доступно только для чтения.

Стиль упражнения опциона вызова, возвращаемый в виде строки со значением "European", "American", или "Bermuda".

Типы данных: string

Это свойство доступно только для чтения.

Стиль упражнения Put option, возвращаемый в виде строки со значением "European", "American", или "Bermuda".

Типы данных: string

Определяемое пользователем имя инструмента, возвращаемое в виде строки.

Типы данных: string

Функции объекта

setCallExercisePolicyУстановка политики упражнений вызова для OptionEmbeddedFixedBond, OptionEmbeddedFloatBond, или ConvertibleBond инструмент
setPutExercisePolicyЗадать политику упражнений put для OptionEmbeddedFixedBond, OptionEmbeddedFloatBond, или ConvertibleBond инструмент

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан рабочий процесс для оценки американского, европейского и бермудского стилей упражнений для трех вызываемых OptionEmbeddedFixedBond инструменты при использовании HullWhite модель и IRTree способ ценообразования.

Создать ratecurve Объект

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve.

Settle = datetime(2018,1,1);
ZeroTimes = calyears(1:10)';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
Compounding = 1;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates, "Compounding",Compounding);

Создать OptionEmbeddedFixedBond Объекты КИП

Использовать fininstrument чтобы создать три OptionEmbeddedFixedBond объекты инструментов с различными стилями упражнений. 

Maturity = datetime(2024,1,1);

% Option embedded bond (Bermudan callable bond)
Strike = [100; 100];
ExerciseDates = [datetime(2020,1,1); datetime(2024,1,1)];
Period = 1;
CallSchedule =  timetable(ExerciseDates,Strike,'VariableNames',{'Strike Schedule'}); 

CallableBondBermudan = fininstrument("OptionEmbeddedFixedBond",'Maturity',Maturity,...
                              'CouponRate',0.025,'Period',Period, ...
                              'CallSchedule',CallSchedule,'CallExerciseStyle', "bermudan")
CallableBondBermudan = 
  OptionEmbeddedFixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0250
                      Period: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2024
                   CallDates: [2x1 datetime]
                    PutDates: [0x1 datetime]
                CallSchedule: [2x1 timetable]
                 PutSchedule: [0x0 timetable]
           CallExerciseStyle: "bermudan"
            PutExerciseStyle: [0x0 string]
                        Name: ""


% Option embedded bond (American callable bond)
Strike = 100;
ExerciseDates = datetime(2024,1,1);
CallSchedule =  timetable(ExerciseDates,Strike,'VariableNames',{'Strike Schedule'}); 
Period = 1;

CallableBondAmerican = fininstrument("OptionEmbeddedFixedBond",'Maturity',Maturity,...
                              'CouponRate',0.025,'Period', Period, ...
                              'CallSchedule',CallSchedule,'CallExerciseStyle',"american")
CallableBondAmerican = 
  OptionEmbeddedFixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0250
                      Period: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2024
                   CallDates: 01-Jan-2024
                    PutDates: [0x1 datetime]
                CallSchedule: [1x1 timetable]
                 PutSchedule: [0x0 timetable]
           CallExerciseStyle: "american"
            PutExerciseStyle: [0x0 string]
                        Name: ""


% Option embedded bond (European callable bond)
Strike = 100;
ExerciseDates = datetime(2024,1,1);
CallSchedule =  timetable(ExerciseDates,Strike,'VariableNames',{'Strike Schedule'}); 
Period = 1;

CallableBondEuropean = fininstrument("OptionEmbeddedFixedBond",'Maturity',Maturity,...
                              'CouponRate',0.025,'Period',Period, ...
                              'CallSchedule',CallSchedule)                          
CallableBondEuropean = 
  OptionEmbeddedFixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0250
                      Period: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2024
                   CallDates: 01-Jan-2024
                    PutDates: [0x1 datetime]
                CallSchedule: [1x1 timetable]
                 PutSchedule: [0x0 timetable]
           CallExerciseStyle: "european"
            PutExerciseStyle: [0x0 string]
                        Name: ""

Создать HullWhite Объект модели

Использовать finmodel для создания HullWhite объект модели.

VolCurve = 0.01;
AlphaCurve = 0.1;

HWModel = finmodel("HullWhite",'alpha',AlphaCurve,'sigma',VolCurve);

Создать IRTree Объект прайсера

Использовать finpricer для создания IRTree pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение. 

HWTreePricer = finpricer("IRTree",'Model',HWModel,'DiscountCurve',ZeroCurve,'TreeDates',ZeroDates)
HWTreePricer = 
  HWBKTree with properties:

             Tree: [1x1 struct]
        TreeDates: [10x1 datetime]
            Model: [1x1 finmodel.HullWhite]
    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена OptionEmbeddedFixedBond Инструменты

Использовать price для расчета цены и чувствительности для трех OptionEmbeddedFixedBond инструменты. 

[Price, outPR] = price(HWTreePricer,CallableBondBermudan,["all"])
Price = 103.2729

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x4 table]
    PricerData: [1x1 struct]


outPR.Results
ans=1×4 table
    Price      Vega      Gamma      Delta 
    ______    _______    ______    _______

    103.27    -148.28    1375.9    -290.33


[Price, outPR] = price(HWTreePricer,CallableBondAmerican,["all"])
Price = 100

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x4 table]
    PricerData: [1x1 struct]


outPR.Results
ans=1×4 table
    Price    Vega    Gamma    Delta
    _____    ____    _____    _____

     100      0        0        0  


[Price, outPR] = price(HWTreePricer,CallableBondEuropean,["all"])
Price = 107.7023

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x4 table]
    PricerData: [1x1 struct]


outPR.Results
ans=1×4 table
    Price    Vega    Gamma      Delta 
    _____    ____    ______    _______

    107.7     0      4086.4    -602.56
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан рабочий процесс для определения цены вызываемого OptionEmbeddedFixedBond и получить вероятности упражнений при использовании BlackKarasinski модель и IRTree способ ценообразования.

Создать ratecurve Объект

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve.

Settle = datetime(2018, 1, 1);
ZeroTimes = calyears(1:4)';
ZeroRates = [0.035; 0.042147; 0.047345; 0.052707];
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
Compounding = 1;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates, "Compounding",Compounding)
ZeroCurve = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: 1
                Basis: 0
                Dates: [4x1 datetime]
                Rates: [4x1 double]
               Settle: 01-Jan-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать OptionEmbeddedFixedBond Объект КИП

Использовать fininstrument для создания OptionEmbeddedFixedBond объект инструмента с американским стилем упражнений.

CouponRate = 0.0425;
Strike = [95; 98];
ExerciseDates = [datetime(2021,1,1); datetime(2022,1,1)];
Maturity = datetime(2022,1,1);
Period = 1;
CallSchedule =  timetable(ExerciseDates,Strike,'VariableNames',{'Strike Schedule'}); 
CallableBond = fininstrument("OptionEmbeddedFixedBond", 'Maturity',Maturity,...
                              'CouponRate',CouponRate,'Period', Period, ...
                              'CallSchedule',CallSchedule,...
                              'CallExerciseStyle', "American",...
                              'Name',"MyCallableBond")                
CallableBond = 
  OptionEmbeddedFixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0425
                      Period: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2022
                   CallDates: [2x1 datetime]
                    PutDates: [0x1 datetime]
                CallSchedule: [2x1 timetable]
                 PutSchedule: [0x0 timetable]
           CallExerciseStyle: "american"
            PutExerciseStyle: [0x0 string]
                        Name: "MyCallableBond"

Создать BlackKarasinski Объект модели

Использовать finmodel для создания BlackKarasinski объект модели.

VolCurve = 0.01;
AlphaCurve = 0.1;
BKModel = finmodel("BlackKarasinski",'alpha',AlphaCurve,'sigma',VolCurve)
BKModel = 
  BlackKarasinski with properties:

    Alpha: 0.1000
    Sigma: 0.0100

Создать IRTree Объект прайсера

Использовать finpricer для создания IRTree pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.

BKTreePricer = finpricer("IRTree",'Model',BKModel,'DiscountCurve',ZeroCurve,'TreeDates',ZeroDates)
BKTreePricer = 
  HWBKTree with properties:

             Tree: [1x1 struct]
        TreeDates: [4x1 datetime]
            Model: [1x1 finmodel.BlackKarasinski]
    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена OptionEmbeddedFixedBond Инструмент

Использовать price для расчета цены и чувствительности для OptionEmbeddedFixedBond инструмент.

[Price,  PriceResults]= price(BKTreePricer, CallableBond)
Price = 92.5235

PriceResults = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x1 table]
    PricerData: [1x1 struct]

Осмотрите выходные данные PriceResults.PricerData.PriceTree.ExTree, который содержит массивы индикаторов упражнений. В массиве ячеек, 1 указывает реализованный опцион и 0 указывает на непредусмотренный параметр.

PriceResults.PricerData.PriceTree.ExTree{5} 
ans = 1x7 logical array

   1   1   1   1   1   1   1

Опционы не используются.

PriceResults.PricerData.PriceTree.ExTree{4} 
ans = 1x7 logical array

   0   0   0   0   0   0   0

Инструмент реализуется на всех узлах.

PriceResults.PricerData.PriceTree.ExTree{3} 
ans = 1x5 logical array

   0   0   0   0   0

Опционы не используются.

PriceResults.PricerData.PriceTree.ExTree{2} 
ans = 1x3 logical array

   0   0   0

Опционы не используются.

Просмотр вероятности достижения каждого узла из корневого узла с помощью PriceResults.PricerData.PriceTree.ProbTree.

PriceResults.PricerData.PriceTree.ProbTree{2}
ans = 1×3

    0.1667    0.6667    0.1667


PriceResults.PricerData.PriceTree.ProbTree{3}
ans = 1×5

    0.0203    0.2206    0.5183    0.2206    0.0203


PriceResults.PricerData.PriceTree.ProbTree{4}
ans = 1×7

    0.0018    0.0395    0.2370    0.4433    0.2370    0.0395    0.0018


PriceResults.PricerData.PriceTree.ProbTree{5}
ans = 1×7

    0.0018    0.0395    0.2370    0.4433    0.2370    0.0395    0.0018

Просмотр вероятностей упражнений с помощью PriceResults.PricerData.PriceTree.ExProbTree. PriceResults.PricerData.PriceTree.ExProbTree содержит вероятности упражнений. Каждый элемент в массиве ячеек является массивом, содержащим 0Там, где нет упражнений, или вероятность достижения того узла, где упражнение происходит.

PriceResults.PricerData.PriceTree.ExProbTree{5}
ans = 1×7

    0.0018    0.0395    0.2370    0.4433    0.2370    0.0395    0.0018


PriceResults.PricerData.PriceTree.ExProbTree{4}
ans = 1×7

     0     0     0     0     0     0     0


PriceResults.PricerData.PriceTree.ExProbTree{3}
ans = 1×5

     0     0     0     0     0


PriceResults.PricerData.PriceTree.ExProbTree{2}
ans = 1×3

     0     0     0

Просмотр вероятностей упражнений на каждом уровне дерева с помощью PriceResults.PricerData.PriceTree.ExProbsByTreeLevel. PriceResults.PricerData.PriceTree.ExProbsByTreeLevel - массив, в котором каждая строка содержит вероятность упражнения для данной опции в каждое время наблюдения дерева. 

PriceResults.PricerData.PriceTree.ExProbsByTreeLevel
ans = 1×5

         0         0         0         0    1.0000

Подробнее

развернуть все

Совет

После создания OptionEmbeddedFixedBond , можно изменить CallSchedule и CallExerciseStyle использование setCallExercisePolicy. Или можно изменить PutSchedule и PutExerciseStyle значения с использованием setPutExercisePolicy.

См. также

Функции

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка