Exponenta Banner
exponenta event banner

GoldmanSosinGatto

Создать GoldmanSosinGatto объект pricer для Lookback прибор с использованием BlackScholes модель

развернуть все на странице

Описание

Создать и оценить Lookback объект прибора с BlackScholes модель и GoldmanSosinGatto метод ценообразования с использованием этого потока операций:

  1. Использовать fininstrument для создания Lookback объект прибора.

  2. Использовать finmodel для указания BlackScholes модель для Lookback инструмент.

  3. Использовать finpricer для указания GoldmanSosinGatto ценовой объект для Lookback инструмент.

Дополнительные сведения об этом потоке операций см. в разделе Начало работы с потоками операций с использованием объектной структуры для расчета цен на финансовые инструменты.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Lookback см. раздел Выбор приборов, моделей и прайсеров.

Создание

Синтаксис

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer (PricerType, 'DiscountCurve, ratecurve_obj, 'Модель, модель, 'SpotPrice', spotprice_value)
GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer (___, имя, значение)

Описание

пример

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve,ratecurve_obj,'Model,model,'SpotPrice',spotprice_value) создает GoldmanSosinGatto объект pricer путем указания PricerType и задает свойства для необходимых аргументов пары имя-значение DiscountCurve, Model, и SpotPrice.

пример

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer(___,Name,Value) установка дополнительных свойств с использованием дополнительных пар имя-значение в дополнение к требуемым аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',500,'PricingMethod',"GoldmanSosinGatto") создает GoldmanSosinGatto объект прайсера.

Входные аргументы

развернуть все

Тип прайсера, указанный как строка со значением "Analytic" или символьный вектор со значением 'Analytic'.

Типы данных: char | string

GoldmanSosinGatto Аргументы пары «имя-значение»

Укажите требуемые и необязательные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',500,'PricingMethod',"GoldmanSosinGatto")
Необходимый GoldmanSosinGatto Аргументы пары «имя-значение»

развернуть все

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект.

Примечание

Задать плоскую ratecurve объект для DiscountCurve. При использовании непластового ratecurve , программное обеспечение использует скорость в ratecurve объект на Maturity и предполагает, что значение является постоянным для срока действия опциона на акционерный капитал.

Типы данных: object

Модель, заданная как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Model' и имя ранее созданного BlackScholes объект модели с использованием finmodel.

Типы данных: object

Текущая цена базового актива, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'SpotPrice' и скалярный неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Дополнительный GoldmanSosinGatto Аргументы пары «имя-значение»

развернуть все

Тип дивидендов акций, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'DividendType' и символьный вектор или строку. DividendType должно быть "cash" для фактических дивидендов в долларах или "continuous" для непрерывного дивидендного дохода.

Типы данных: char | string

Сумма дивидендов для базовой акции, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'DividendValue' и скалярное число для суммы дивидендов или график для графика дивидендов.

Примечание

Укажите скаляр, если DividendType является "continuous" и расписание, если DividendType является "cash".

Типы данных: double | timetable

Аналитический метод ценообразования, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'PricingMethod' и символьный вектор или строку.

Примечание

Метод расчета цены по умолчанию для BlackScholes модель является BlackScholes прайсер.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

ratecurve объект для дисконтирования денежных потоков, возвращенный как ratecurve объект.

Типы данных: object

Модель, возвращенная как BlackScholes объект модели.

Типы данных: object

Текущая цена базового актива, возвращаемая как скалярное неотрицательное числовое значение.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Тип дивидендов запаса, возвращаемый в виде строки. DividendType является либо "cash" для фактических дивидендов в долларах или "continuous" для непрерывного дивидендного дохода.

Типы данных: string

Размер дивидендов или график дивидендов для базовой акции, возвращаемый как скалярное число для суммы дивидендов или график для графика дивидендов.

Типы данных: double | timetable

Аналитический метод ценообразования, возвращаемый в виде строки.

Типы данных: string

Функции объекта

priceВычислить цену для процентной ставки, собственного капитала или кредитного производного инструмента с Analytic калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан поток операций для оценки плавающего страйка. Lookback инструмент при использовании BlackScholes модель и GoldmanSosinGatto способ ценообразования.

Создать Lookback Объект КИП

Использовать fininstrument для создания плавающего удара Lookback объект КИПиА, где Strike аргумент указан как NaN. 

LookbackOpt = fininstrument("lookback",'Strike',NaN,'ExerciseDate',datetime(2021,9,15),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"lookback_option")
LookbackOpt = 
  Lookback with properties:

       OptionType: "put"
           Strike: NaN
      AssetMinMax: NaN
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2021
             Name: "lookback_option"

Создать BlackScholes Объект модели

Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.358)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.3580
    Correlation: 1

Создать ratecurve Объект

Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать GoldmanSosinGatto Объект прайсера

Использовать finpricer для создания GoldmanSosinGatto pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100,'DividendValue',0.025,'DividendType',"continuous",'PricingMethod',"GoldmanSosinGatto")
outPricer = 
  GoldmanSosinGatto with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 100
    DividendValue: 0.0250
     DividendType: "continuous"

Цена Lookback Инструмент

Использовать price для расчета цены и чувствительности для плавающего страйка Lookback инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,LookbackOpt,["all"])
Price = 53.3720

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price      Delta        Gamma       Lambda     Vega      Theta       Rho  
    ______    _______    ___________    ______    ______    _______    _______

    53.372    0.53372    -1.4211e-06      1       181.36    -8.7793    -213.01

См. также

Функции

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка